資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程防控探索

1、資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程防控探索打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的重點(diǎn)是防控金融風(fēng)險(xiǎn)。年以來(lái)，監(jiān)管部門嚴(yán)控資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)不斷強(qiáng)化，金融風(fēng)險(xiǎn)防控愈益成為金融工作的重點(diǎn)。在新的監(jiān)管形勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境下，農(nóng)商銀行如何做好資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控，是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵一”仗“。江西省聯(lián)社從業(yè)務(wù)實(shí)踐出發(fā)，在遵守監(jiān)管規(guī)定的前提下，根據(jù)全省農(nóng)商銀行實(shí)際情況，探索形成”事前嚴(yán)、事中細(xì)、突發(fā)有應(yīng)急“的資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程防控體系，充分發(fā)揮了法人機(jī)構(gòu)自我防控和省聯(lián)社

2、監(jiān)測(cè)指導(dǎo)的”雙重管控“功能。認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，切中風(fēng)險(xiǎn)要害農(nóng)商銀行資金業(yè)務(wù)類型主要有同業(yè)融資業(yè)務(wù)、同業(yè)投資業(yè)務(wù)、債券業(yè)務(wù)及非標(biāo)債權(quán)業(yè)務(wù)。從風(fēng)險(xiǎn)類型來(lái)看，農(nóng)商銀行資金業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)及匯率風(fēng)險(xiǎn)等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于資金流入流出產(chǎn)生的缺口、流動(dòng)性補(bǔ)充不足和優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備不足；信用風(fēng)險(xiǎn)根本上來(lái)源于最終實(shí)際債務(wù)人；操作風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于業(yè)務(wù)人員交易操作不規(guī)范或復(fù)核人員把關(guān)不嚴(yán)格；利率風(fēng)險(xiǎn)主要

3、由市場(chǎng)利率波動(dòng)引起，需要不斷優(yōu)化投資策略予以應(yīng)對(duì)；政策性風(fēng)險(xiǎn)主要由國(guó)家政策變動(dòng)引起，需要及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)管理去適應(yīng)政策變化；匯率風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于匯率的波動(dòng)。防控資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，要從源頭上遏制風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)要害實(shí)施嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管控。江西省內(nèi)農(nóng)商銀行資金業(yè)務(wù)開(kāi)展模式以法人機(jī)構(gòu)獨(dú)立開(kāi)展為主，對(duì)于規(guī)模較小、監(jiān)管評(píng)級(jí)較低、缺少交易資格的法人機(jī)構(gòu)，省聯(lián)社可提供必要的委托代理服務(wù)。超過(guò)一年，同業(yè)拆借按照不同的交易對(duì)手設(shè)置不同的期限上限；開(kāi)展同業(yè)融資業(yè)務(wù)要與交易

4、對(duì)手逐筆簽訂合同，合同文本須經(jīng)法務(wù)部門審查，由農(nóng)商銀行總部統(tǒng)一管理，合同為非總行簽署或者非法定代表人簽署的，須提供相應(yīng)的合法授權(quán)文件；首次開(kāi)立同業(yè)賬戶時(shí)，須雙人進(jìn)行面簽；存放同業(yè)定期存款須取得開(kāi)戶證實(shí)書(shū)或同等效力的憑證并妥善保管。針對(duì)同業(yè)投資業(yè)務(wù)，要求按照”穿透性“原則和”實(shí)質(zhì)重于形式“原則，將資金投向”穿透“至最終債務(wù)人或標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品；根據(jù)農(nóng)商銀行的監(jiān)管評(píng)級(jí)設(shè)定不同的同業(yè)投資范圍，并要求底層資產(chǎn)也須符合監(jiān)管規(guī)定的投資范圍；根據(jù)不同的

5、同業(yè)投資品種設(shè)定相應(yīng)的投資規(guī)模比例限制。針對(duì)債券類業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行銀監(jiān)辦發(fā)〔2014〕215號(hào)文關(guān)于法人機(jī)構(gòu)投資范圍的規(guī)定；要按照流動(dòng)性管理要求和資金來(lái)源情況控制債券投資期限，防范期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)；明確規(guī)定回購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)押券或標(biāo)的券的評(píng)級(jí)、資質(zhì)、折扣等要求；明確規(guī)定債券類業(yè)務(wù)的交易價(jià)格不能超過(guò)一定的偏離度。針對(duì)非標(biāo)債權(quán)業(yè)務(wù)，明確開(kāi)展此類業(yè)務(wù)的最低監(jiān)管評(píng)級(jí)要求，嚴(yán)格審查交易合同，嚴(yán)格限制非標(biāo)債權(quán)業(yè)務(wù)規(guī)模。風(fēng)控措施要嚴(yán)格抓。制訂好嚴(yán)格的風(fēng)控措施，在