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文檔簡介
1、我國股票市場的顯著特點是股價波動幅度大，系統(tǒng)風險高，而系統(tǒng)風險是無法通過分散投資來規(guī)避的。股指期貨是以股票價格指數(shù)為標的的一種金融期貨，是規(guī)避系統(tǒng)風險的最佳工具。我國目前開展了滬深300股指期貨合約的仿真交易，并準備于2010年4月16日推出正式交易?？梢灶A見，為適應(yīng)逐步開放的資本市場，越來越多的投資者會通過股指期貨市場來規(guī)避風險、鎖定利潤。因此，對股指期貨套期保值策略進行研究對投資者具有十分重要的理論和實際應(yīng)用價值。
本
2、文將對股指期貨套期保值策略進行比較全面的理論和實證研究。首先，概述了股指期貨套期保值交易的流程，提出套期保值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是最優(yōu)套期保值比率的確定和期貨合約的動態(tài)調(diào)整；其次，運用協(xié)整等分析方法，采用最小二乘回歸模型(OLS)、雙變量向量自回歸模型(B-VAR)、基于協(xié)整關(guān)系的誤差修正模型(ECM)、廣義自回歸條件異方差模型(GARCH)、誤差修正的GARCH模型(ECM-GARCH)，分別對我國滬深300股指期貨最優(yōu)套期保值比率進行了實證研
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