金融工程試題

1、《金融工程學(xué)金融工程學(xué)》模擬試題擬試題(1)(1)一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1、金融工程工具2、期權(quán)3、遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）4、BS模型5、差價(jià)期貨二、選擇題（每小題2分，本部分共40分）1、金融工程工具的市場(chǎng)屬性為（）。A表內(nèi)業(yè)務(wù)B商品市場(chǎng)C資本市場(chǎng)D貨幣市場(chǎng)2、如果某公司在擬訂投資計(jì)劃時(shí)，想以確定性來(lái)取代風(fēng)險(xiǎn)，可選擇的保值工具是（）。A即期交易B遠(yuǎn)期交易C期權(quán)交易D互換交易3、下列說(shuō)法哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）。A場(chǎng)外交易的主要

2、問(wèn)題是信用風(fēng)險(xiǎn)B交易所交易缺乏靈活性C場(chǎng)外交易能按需定制D嚴(yán)格地說(shuō)，互換市場(chǎng)是一種場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)4、利率期貨交易中，價(jià)格指數(shù)與未來(lái)利率的關(guān)系是（）。A利率上漲時(shí)，期貨價(jià)格上升A利率下降時(shí)，期貨價(jià)格下降C利率上漲時(shí)，期貨價(jià)格下降D不能確定5、歐洲美元是指（）。A存放于歐洲的美元存款B歐洲國(guó)家發(fā)行的一種美元債券C存放于美國(guó)以外的美元存款D美國(guó)在歐洲發(fā)行的美元債券6、一份36的遠(yuǎn)期利率協(xié)議表示（）。A在3月達(dá)成的6月期的FRA合約B3個(gè)月后開(kāi)始

3、的3月期的FRA合約C3個(gè)月后開(kāi)始的6月期的FRA合約D上述說(shuō)法都不正確7、期貨交易的真正目的是（）。A作為一種商品交換的工具B轉(zhuǎn)讓實(shí)物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)權(quán)C減少交易者所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)D上述說(shuō)法都正確8、期貨交易中最糟糕的一種差錯(cuò)屬于（）。A價(jià)格差錯(cuò)B公司差錯(cuò)C數(shù)量差錯(cuò)D交易方差錯(cuò)9、購(gòu)買力平價(jià)是指一國(guó)通貨膨脹的變化會(huì)引起該國(guó)貨幣價(jià)值呈（）方向等量變化。A相同B反向C不規(guī)則D不能肯定20、金融工程工具的市場(chǎng)屬性為（）。A表內(nèi)業(yè)務(wù)B商品市場(chǎng)

4、C資本市場(chǎng)D貨幣市場(chǎng)三、簡(jiǎn)答題（每小題5分，共25分）1、試比較遠(yuǎn)期和期貨的不同特點(diǎn)。2、期貨定價(jià)理論有哪些？3、比較場(chǎng)外交易市場(chǎng)與交易所交易市場(chǎng)的利弊。4、簡(jiǎn)述股指期貨的功能。5、影響股票指數(shù)期貨的因素是什么？四、計(jì)算與實(shí)務(wù)題（共3小題，20分）1、交易商擁有1億日元遠(yuǎn)期空頭，遠(yuǎn)期匯率為0.008美元日元。如果合約到期時(shí)匯率分別為0.0074美元日元和0.0090美元日元，那么該交易商的盈虧如何？（本小題6分）2、前黃金價(jià)格為500美