基于盈余過(guò)程模型下短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的定價(jià)研究.pdf

1、隨著醫(yī)療條件和經(jīng)濟(jì)條件的改善，人們購(gòu)買(mǎi)健康險(xiǎn)產(chǎn)品的意識(shí)逐漸增強(qiáng)，各保險(xiǎn)公司不斷開(kāi)發(fā)各類(lèi)健康險(xiǎn)產(chǎn)品以滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。如何厘定合理的保費(fèi)，謹(jǐn)慎地提取準(zhǔn)備金，是保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)產(chǎn)品面臨的首要問(wèn)題。健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)因?yàn)槠渥陨硖攸c(diǎn)(主要作為附加險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，主要為一年期的短期險(xiǎn)，保險(xiǎn)給付方式主要有定額給付和實(shí)際發(fā)生費(fèi)用補(bǔ)償給付兩種類(lèi)型)，其定價(jià)模型較為簡(jiǎn)單。目前主要有：一元回歸分析法、趨勢(shì)平均數(shù)法和正態(tài)分布法。對(duì)于實(shí)際發(fā)生費(fèi)用給付型產(chǎn)品，其理賠次數(shù)和理賠額更

2、具有隨機(jī)性，精算師在使用上述三種模型評(píng)估未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，需要大量的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。然而健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)在中國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)中還處于發(fā)展的初期階段，對(duì)于缺少相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的公司，很多短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品都由于低估風(fēng)險(xiǎn)造成了巨大的虧損。
　　 本文就保險(xiǎn)公司缺少經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)造成的定價(jià)困難問(wèn)題展開(kāi)討論，提出一套新的短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)定價(jià)方案--假設(shè)公司只經(jīng)營(yíng)一種產(chǎn)品，通過(guò)模擬產(chǎn)品上市后單位保單的資本盈余過(guò)程，利用控制破產(chǎn)概率和隱含收益率的思想，調(diào)整產(chǎn)品的保費(fèi)

3、。具體實(shí)施步驟為：第一步、假設(shè)單位保單的初始資本U0和初始保費(fèi)P；第二步、從公司數(shù)據(jù)庫(kù)中按性別和年齡段分類(lèi)提取每月單位保單的實(shí)際賠付支出數(shù)據(jù)，分析其隱含的信息和規(guī)律，估計(jì)未來(lái)的理賠損失分布；第三步、模擬未來(lái)資本盈余過(guò)程，利用控制破產(chǎn)概率和隱含收益率來(lái)調(diào)整產(chǎn)品的初始資本和保費(fèi)。實(shí)務(wù)中不同的保險(xiǎn)產(chǎn)品有不同的投資組合與之匹配，為了研究的方便，本文僅考慮一種投資，并使用GRACH模型描述其波動(dòng)規(guī)律。
　　 本文分為三個(gè)部分，第一部分(第

4、一、二章)介紹實(shí)務(wù)中短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)模型以及本文提出的定價(jià)方案；第二部分(第三章)介紹定價(jià)模型中投資回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn)損失分布研究的理論基礎(chǔ)，及其應(yīng)用于實(shí)際中得到的結(jié)果；第三部分(第四章)應(yīng)用軟件模擬產(chǎn)品上市后的盈余過(guò)程，并結(jié)合定價(jià)方案模擬保費(fèi)和初始資本對(duì)破產(chǎn)概率的影響，討論其在實(shí)務(wù)中的意義，最后對(duì)本文進(jìn)行了總結(jié)。
　　 本文主要的創(chuàng)新點(diǎn)有：一是通過(guò)模擬短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品上市后單位保單的資本盈余過(guò)程，利用控制破產(chǎn)概率和隱含收益率的思想