我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中對(duì)其收益及風(fēng)險(xiǎn)的影響研究.pdf

1、2008年以來,為了應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)、刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展,我國(guó)實(shí)施了適度寬松的貨幣政策,天量信貸的集中投放使得商業(yè)銀行的貸款集中問題愈發(fā)凸顯。隨著我國(guó)貨幣政策改革的深入以及金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈,我國(guó)商業(yè)銀行為追求最大的利潤(rùn),實(shí)行了貸款集中的策略,這在短期內(nèi)確實(shí)為銀行帶來了一定的正面效應(yīng),也在一定程度上響應(yīng)了國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,但長(zhǎng)期中隨著風(fēng)險(xiǎn)的與日俱增,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)增加到臨界值,將會(huì)引起銀行的大量損失。因此,正確認(rèn)識(shí)我國(guó)商業(yè)銀行的貸款集中問題,分析

2、對(duì)其收益與風(fēng)險(xiǎn)的影響,有助于防范和化解由貸款集中引發(fā)的危機(jī),為金融監(jiān)管提供參考依據(jù),對(duì)我國(guó)金融經(jīng)濟(jì)健康、持續(xù)、均衡的發(fā)展具有重大的意義。
　　 對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中問題,本文進(jìn)行了較為深入的研究,著重測(cè)算了我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中及對(duì)其收益與風(fēng)險(xiǎn)的影響。首先,整理和歸納國(guó)內(nèi)外有關(guān)貸款集中的理論和文獻(xiàn),認(rèn)識(shí)到貸款集中具有收益及風(fēng)險(xiǎn)兩方面的效應(yīng),進(jìn)而確立了從收益、風(fēng)險(xiǎn)角度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中進(jìn)行分析的研究框架。
　　 其次,

3、對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中的現(xiàn)狀和效應(yīng)兩個(gè)方面進(jìn)行了分析。在現(xiàn)狀分析中,通過描述貸款投向行業(yè)分布、地區(qū)分布和大額客戶的集中等三方面的特點(diǎn),從整體上分析了近幾年我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中的情況。在效應(yīng)分析中,分別從收益、風(fēng)險(xiǎn)角度進(jìn)行了深入探討,分析了我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中的效應(yīng)。
　　 再次,根據(jù)上述我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中的現(xiàn)狀分析,通過對(duì)貸款集中表現(xiàn)形式的合理界定,用修改的赫芬達(dá)爾指數(shù)來衡量商業(yè)銀行貸款行業(yè)集中度、地區(qū)集中度,用前十大客戶貸款

4、占比來衡量的客戶集中度,對(duì)我國(guó)三組同質(zhì)同類上市商業(yè)銀行的貸款集中度進(jìn)行了測(cè)算,全面地反映我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中的情況,為我國(guó)銀行監(jiān)管部門測(cè)算商業(yè)銀行貸款集中度提供了參考。
　　 最后,利用測(cè)算得出的貸款集中度數(shù)據(jù),從風(fēng)險(xiǎn)、收益等角度選取了相應(yīng)的指標(biāo),構(gòu)建了商業(yè)銀行貸款集中對(duì)收益與風(fēng)險(xiǎn)影響的指標(biāo)體系,選取我國(guó)上市銀行2004年至2009年的面板數(shù)據(jù),利用面板數(shù)據(jù)模型分析了我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中對(duì)其收益與風(fēng)險(xiǎn)的影響,研究結(jié)果表明,各類商