關(guān)于CAPM模型在中國(guó)金融市場(chǎng)上的一個(gè)實(shí)證研究.pdf_第1頁(yè)
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1、在該文中,我們首先介紹了CAPM模型和其數(shù)學(xué)推理基本定理;然后,我們從兩個(gè)角度討論了CAPM的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)理論,第一種是夏普-林特勒版本的CAPM模型檢驗(yàn)（Jobson&Korkie,1982）,第二種是布萊克版本的CAPM模型檢驗(yàn)（零貝塔CAPM模型,Kandel1984,Shanken1986）;接著,我們介紹了法馬的市場(chǎng)有效性理論及其檢測(cè)統(tǒng)計(jì)方法,我們希望在做CAPM模型檢驗(yàn)之前,對(duì)數(shù)據(jù)做單位根檢驗(yàn)（ADF,Dickey&Fuller

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