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文檔簡(jiǎn)介
1、本文分析了滬深300股指期貨跨期套利的原理及方法，利用2010年6月至2012年1月期間，滬深300股指期貨當(dāng)月合約及下月合約的日內(nèi)交易數(shù)據(jù)，以15分鐘為一個(gè)交易時(shí)段，采用跨期套利的方法進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。
實(shí)證檢驗(yàn)采用移動(dòng)平均法，取前20個(gè)交易時(shí)段的收盤價(jià)均值為合理價(jià)差，開(kāi)倉(cāng)價(jià)位為偏離合理價(jià)差2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，平倉(cāng)價(jià)位為回歸到距離合理價(jià)差1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。在手續(xù)費(fèi)為0.007％的情況下，獲得了28.22%的年化收益率，保守估計(jì)年收益率可達(dá)2
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