金融市場中相互作用群體的分布與性質(zhì).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文通過構(gòu)造一個可逆馬氏鏈模型，描述了金融市場中多組相互作用人群的進出與彼此間的轉(zhuǎn)移。使用一個分布向量來描述人群大小的分布情況。在根據(jù)經(jīng)濟學(xué)背景給出了轉(zhuǎn)移速度后，推導(dǎo)出了人群的穩(wěn)定分布，同時對該穩(wěn)定分布的配分函數(shù)給出了一個積分表達式。該模型一個重要的特征是人群中會出現(xiàn)無限集，無限集的出現(xiàn)可能對應(yīng)于股市崩潰的情形。本文對無限集現(xiàn)象進行了分析，并給出了系統(tǒng)中出現(xiàn)無限集的一個必要條件。在對模型進行了進一步抽象后，本文進一步研究了系統(tǒng)在三種不

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