基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險評價研究.pdf

1、信用風(fēng)險是金融機構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險,發(fā)達國家商業(yè)銀行對信用風(fēng)險管理比較成熟,在實踐和理論上已形成相應(yīng)體系,信用風(fēng)險分析不斷嘗試采用新技術(shù)方法。我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理體系不健全,管理技術(shù)較簡單,還不能滿足商業(yè)銀行對信用風(fēng)險管理要求。所以,研究信用風(fēng)險評價對提高我國金融機構(gòu)競爭能力,對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理有重要理論與現(xiàn)實意義。商業(yè)銀行的發(fā)展對整體經(jīng)濟的發(fā)展有著重要作用。發(fā)達國家對信用風(fēng)險評價研究已是成熟階段,而我國正處于初步階段,因此,本

2、文首先提出研究的背景,概述了國內(nèi)外研究現(xiàn)狀并加以評析,找出其中的不足和明確本文應(yīng)該研究的重點。其次,論證了信用風(fēng)險評價對信用風(fēng)險管理的重要性,商業(yè)銀行信用風(fēng)險相關(guān)概念的界定,信用風(fēng)險和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的理論基礎(chǔ),及構(gòu)建信用風(fēng)險評價指標(biāo)體系的必要性。再次,借鑒國內(nèi)外研究學(xué)者及標(biāo)準(zhǔn)普爾資信公司的研究,基于客戶的系統(tǒng)性和盈利發(fā)展性構(gòu)建了商業(yè)銀行信用風(fēng)險評價指標(biāo)體系。評價體系包括企業(yè)素質(zhì)、企業(yè)忠誠度、企業(yè)規(guī)模、償債能力、盈利能力、發(fā)展能力六大類別,

3、由償還到期貸款情況、凈資產(chǎn)收益率等26個二級指標(biāo)組成。接著,基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法構(gòu)建了商業(yè)銀行信用風(fēng)險評價模型,利用T檢驗和因子分析分析出貸款到期償還率、總資產(chǎn)報酬率、凈利潤增長率等9個指標(biāo)具有統(tǒng)計意義。最后,收集某商業(yè)銀行161筆貸款業(yè)務(wù)進行實證分析,利用“3σ”評價規(guī)則確定客戶初始信用水平,并運用Matlab軟件對構(gòu)建的模型進行檢驗。本文重點研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險評價指標(biāo)體系的構(gòu)建,結(jié)合該體系基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了信用風(fēng)險評價模型,并對