某銀行客戶信用風險管理研究.pdf

1、隨著中國金融市場開放進程的加快,國內(nèi)商業(yè)銀行面臨外資金融機構更為嚴峻的挑戰(zhàn),各項授信業(yè)務、零售業(yè)務、對公業(yè)務、儲蓄業(yè)務等均收到來自外部市場的沖擊,在發(fā)展業(yè)務的同時,有部分銀行忽視了客戶風險管理工作,客戶風險事件層出不窮,各商業(yè)銀行在競爭中處于強勢則必須建立一種競爭最優(yōu)客戶機制,將資源投向優(yōu)質客戶、優(yōu)勢行業(yè)和地區(qū),發(fā)展高效信用品種,實現(xiàn)信貸資源的最佳配置和信貸資產(chǎn)安全性、流動性、效益性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。所以,要在遵循金融法律與規(guī)章的條件下,充分

2、運用各種信貸經(jīng)營管理手段,不斷地實現(xiàn)無風險和低風險信貸資源對高風險信貸資源的替換,不斷地以優(yōu)質來置換劣質,用最優(yōu)來置換次優(yōu)。退出非盈利性客戶,割斷與信用缺失客戶的經(jīng)營關系,是商業(yè)銀行防范、規(guī)避客戶風險的重要戰(zhàn)略思路,也是商業(yè)銀行重要的基礎性工作。實施對外開放以來,國際銀行風險管理的理念、方法不斷涌入中國,推動了國內(nèi)商業(yè)銀行加快改革和發(fā)展的步伐,商業(yè)銀行風險管理得到了前所未有的重視和加強,與國際先進銀行的差距不斷縮小。但沒有信用風險管理體

3、系就沒有真正意義上的信用風險管理。2006年12月10日以后,外資銀行進入中國的步伐還將加快。國內(nèi)商業(yè)銀行追切需要加快研究和實施內(nèi)部信用風險評級,夯實信用風險管理的基礎,鍛煉和提高與國際先進銀行同臺競技的風險管理能力。可以說,提高信用風險管理水平是提高我國銀行業(yè)銀行資產(chǎn)質量的根本措施和當務之急。
　　 本文以某銀行客戶風險管理方法為研究對象,借鑒國內(nèi)外有關研究成果,通過對客戶授信活動過程中出現(xiàn)的風險進行識別、評價、管理及分析,使

4、授信活動處于安全可靠的運營狀態(tài)。第一部分,闡述了客戶信用風險的相關理論及國內(nèi)外經(jīng)典的研究成果;第二部分,詳細介紹了某行在客戶信用風險管理的現(xiàn)狀,以及現(xiàn)行的信用風險分析流程和體系;第三部分,介紹信用風險分析體系中各分析部分使用的模型或者方法,對于運用標普和Z-score模型進行信用風險分析,初步處理用戶數(shù)據(jù),得出定性分析,然后用現(xiàn)有的客戶財務報表信息計算出客戶的盈利性指標,得到一個定量的分析結果;第四部分,對第三部分的分析方法進行實例驗證