BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用.pdf

1、最高人民法院《關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》第六條中規(guī)定“對(duì)被執(zhí)行人及其撫養(yǎng)家屬生活所必須的居住房屋，人民法院可以查封，但不得拍賣、變賣或者抵債” 這一規(guī)定從2005年1月1日開始實(shí)施，根據(jù)這一規(guī)定，如果貸款者只有一套用于居住的住房，那么即使貸款無(wú)法收回，銀行和法院都不能用這套住房來(lái)抵償損失的貸款。 居住權(quán)是公民的一項(xiàng)最基本的權(quán)利，最高人民法院這一決策最大限度地保護(hù)了公民的權(quán)益，同時(shí)也在一定程度上增加

2、了個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)，隨著新規(guī)定的實(shí)施，，一些銀行已經(jīng)或明或暗地停止了住房抵押貸款，另外有一些銀行明確地表示個(gè)人住房抵押貸款的業(yè)務(wù)不再對(duì)購(gòu)買第一套住房的居民開放。銀行的這一作法一方面制約了房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另一方面，也使其本身喪失了一些優(yōu)良資產(chǎn)。 如何從實(shí)際出發(fā)，即不錯(cuò)過(guò)發(fā)展機(jī)會(huì)，又盡可能地減少風(fēng)險(xiǎn)，在理論界引起了大范圍的討論和研究，早期的研究多停留在定性階段，不能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制提供有效的指導(dǎo)，致使各銀行多半憑經(jīng)驗(yàn)行事。近些年來(lái)，

3、隨著個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象日新月異的變化，定性分析已經(jīng)不能滿足銀行的需求，以定量分析為基礎(chǔ)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)界定及監(jiān)控工作成為發(fā)展和完善中國(guó)居民個(gè)人住房抵押貸款市場(chǎng)的關(guān)鍵所在。 風(fēng)險(xiǎn)具有規(guī)律性和隨機(jī)性的二重屬性，所以風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)呈非線性分布，利用傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)方法作分類有一定的困難，基于此，本文從上海某銀行的個(gè)人住房抵押貸款的逾期數(shù)據(jù)入手，采用定量分析的方法，歸納出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的指標(biāo)體系，在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行主成份分析及歸一化處理的基礎(chǔ)上