基于VaR和CVaR技術(shù)的采購存儲策略模型.pdf

1、本文主要研究傳統(tǒng)供應(yīng)鏈風險管理的主要手段以及其中存在的問題，并且試圖通過引入金融風險管理定量化分析的算法——VaR和CVaR，來改善和拓展供應(yīng)鏈風險管理的途徑和思路。全文以風險管理理論為線索；以模擬實驗、線性規(guī)劃為基本工具；以在險價值和條件在險價值在供應(yīng)鏈風險管理領(lǐng)域的應(yīng)用思路為指導，研究金融風險管理定量化分析方法(VaR和CgaR)在供應(yīng)鏈管理采購模型、存儲模型和風險評估模型中的應(yīng)用。 在競爭激烈的市場環(huán)境下，處于供應(yīng)鏈鏈條中

2、的廠商必須承擔復雜的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)帶來的各種風險與不確定性。隨著供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的日趨復雜，無論是供應(yīng)商還是制造廠商或者是零售商，他們都面臨著前所未有的波動性和脆弱性。因此目前越來越多的制造型企業(yè)日益關(guān)注不斷發(fā)展壯大的供應(yīng)鏈管理中存在的風險因子，并且試圖用一套整合的供應(yīng)鏈風險管理模型來解決無法預測的市場需求風險、經(jīng)濟波動以及利潤波動風險。但是從目前文獻研究來看，大多數(shù)模型局限在風險管理的某一個小的領(lǐng)域，很少有人提出一個能夠結(jié)合采購模型、存儲模型和

3、分配模型于一身的風險控制模型。 通過將金融風險管理VaR和CVaR算法的核心思想應(yīng)用到供應(yīng)商采購策略和采購策略中，從另一個角度幫助制造商根據(jù)VaR和CVaR等風險度量工具對供應(yīng)合同進行建模和風險分析。在傳統(tǒng)的采購模型中，加入期權(quán)合同從而有效控制由于價格變動和外部需求變動所造成的風險損失。另外，考慮到對于制造廠商來講，他們需要定期對由于原料價格波動、市場需求變化以及供應(yīng)商違約所帶來的風險進行合理的控制。嘗試將金融風險控制領(lǐng)域中的信