關于截尾序列的不變原理以及對于上證綜指日收益率的實證分析研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、全文分為二章： 在第一章，受Pozdnyakov(2003)啟發(fā)，本文研究了獨立同分布的隨機變量序列{X，Xi}iz1，它們服從一個對稱連續(xù)分布，且EX2=∞。令{bn}nz1為一列正的遞增的數列。本文研究的截尾序列的部分和Sn定義為Sn=∑XiI(|X|≤bn)。當X滿足limsup1→∞t2P(|X|＞t)/E[X2I(|X|≤t)]＜∞以及nP(|X|＞bn)-γn()∞時，證明了一個關于截尾序列的部分和Sn的不變原理。

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