我國商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化研究.pdf

1、商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中始終面臨著各種風(fēng)險，有來自外部的信用風(fēng)險和市場風(fēng)險，還有內(nèi)生性的操作風(fēng)險，而后者和商業(yè)銀行與生俱來，危害性更大。上世紀(jì)90年代以來，我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險案件進入了高發(fā)期，對我國的金融秩序和社會穩(wěn)定造成了較大影響，因此現(xiàn)在來研究怎樣識別、評估和管理操作風(fēng)險便具有較強的現(xiàn)實意義。 。第一章對商業(yè)銀行操作風(fēng)險的定義、分類和特點進行了介紹。具有代表性的定義為“由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，或外部事件造成直

2、接或間接損失的風(fēng)險”。操作風(fēng)險的特點是發(fā)生難以預(yù)料、成因具有明顯的內(nèi)生性，與預(yù)期收益具弱相關(guān)性卻有較強的危害性，表現(xiàn)形式特殊、管理存在滯后性等。 第二章將具體闡述發(fā)達國家的商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的識別和測度方法。發(fā)達國家的商業(yè)銀行在操作風(fēng)險識別、測量和管理上走在領(lǐng)域的較前列，他們的分類識別方法、定性和定量的測度方法對我國都有一定的借鑒作用。 現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的特點與發(fā)達國家的又有不同。第三章將對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險

3、的特點進行描述，并分析了產(chǎn)生的原因，有公司治理機構(gòu)不健全、良好的風(fēng)險管理文化還未真正建立、內(nèi)控制度建設(shè)尚不完備、制度執(zhí)行力不足、操作風(fēng)險管理體系不健全等。 針對以上我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的特點，第四章提出以建立操作風(fēng)險全面管理框架來作為管理和防范方法，具體描述了框架的內(nèi)容、需解決的問題等。并初步探索首次提出操作風(fēng)險全面管理矩陣，此矩陣以流程銀行為先導(dǎo)，建立全面全員全方位的操作風(fēng)險全面管理模式，通過梳理業(yè)務(wù)品種、描述風(fēng)險、建立風(fēng)險對