2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡介

1、信用風(fēng)險是商業(yè)銀行在經(jīng)營活動過程中面臨的主要風(fēng)險之一，加強信用風(fēng)險管理對商業(yè)銀行十分重要。隨著中國金融業(yè)的開放，商業(yè)銀行必須加強應(yīng)對市場競爭的能力，開發(fā)適用的信用風(fēng)險管理技術(shù)，完善風(fēng)險管理體系，提高風(fēng)險管理水平。 論文主要研究信用風(fēng)險管理的模型和方法。在分析信用風(fēng)險概念和特征的基礎(chǔ)上，簡要介紹了傳統(tǒng)的專家評分法、單變量分析法和多變量分析法；介紹了現(xiàn)代信用風(fēng)險管理模型，包括：J.P.摩根公司的Credit Metrics模型、KM

2、V公司的KMV模型和CSFP的Credit Risk+模型。重點說明了KMV模型的理論來源和原理，闡明了KMV模型的計算過程和參數(shù)估值的方法。鑒于其特別適合上市公司的信用風(fēng)險評價，利用上市公司數(shù)據(jù)對KMV模型進行了實證研究。選取了20家上市公司的數(shù)據(jù)，計算出股權(quán)價值波動率，然后計算違約點和權(quán)益的市場價值，最終得出違約距離，通過違約距離的對比分析信用風(fēng)險。把反映我國特殊國情參數(shù)的KMV模型用于中國上市公司的實證研究中，找出了模型在我國應(yīng)用

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