基于模糊綜合評價的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險研究.pdf

1、防范風(fēng)險始終是銀行業(yè)的重要議題,除了信用風(fēng)險和市場風(fēng)險之外,操作風(fēng)險是銀行業(yè)需要面對的主要風(fēng)險之一,因此,重視和研究操作風(fēng)險,具有重要的理論意義和現(xiàn)實指導(dǎo)價值. 操作風(fēng)險不同于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險,大多數(shù)操作風(fēng)險并不經(jīng)常發(fā)生,其引起的損失數(shù)據(jù)屬于低頻率、高損失的數(shù)據(jù).在對操作風(fēng)險的度量問題上,在過去很長一段時間內(nèi)都認(rèn)為不能實現(xiàn),如果說操作風(fēng)險存在管理的話,也只是通過操作手冊或者風(fēng)險清單來進行定性化管理.目前,隨著銀行操作自動化程度

2、的不斷提高,實現(xiàn)操作風(fēng)險量化以及建模的外在條件也隨之成熟. 論文分析比較了操作風(fēng)險的內(nèi)涵界定,通過對巴塞爾新資本協(xié)議、各商業(yè)銀行、各研究機構(gòu)的關(guān)于操作風(fēng)險內(nèi)涵界定的分析比較,總結(jié)出巴塞爾新資本協(xié)議的定義較為科學(xué),即操作風(fēng)險是來源于不充分或是失敗的內(nèi)部措施、人員問題、系統(tǒng)問題或是外部事件導(dǎo)致的損失的風(fēng)險;對操作風(fēng)險進行分類;闡述了新的巴塞爾協(xié)議對操作風(fēng)險的度量方法,包括初級度量法和高級度量法.分析了我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的風(fēng)險特征,

3、提出了銀行領(lǐng)導(dǎo)者的素質(zhì)、銀行人員的素質(zhì)、內(nèi)控管理、系統(tǒng)IT設(shè)施和執(zhí)行情況、銀行的財務(wù)狀況五大方面的操作風(fēng)險評價指標(biāo)體系.論文分析了目前度量操作風(fēng)險的模型在我國市場條件下難以實施的因素,在此基礎(chǔ)上提出適合目前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量模型的建模條件、建模過程和方法,論文采用模糊綜合評價方法建立模型,該模型可以將評分細化,能夠發(fā)現(xiàn)影響整體的薄弱環(huán)節(jié)點,從而為管理者提供了改善的方向.在模糊綜合評價方法評價過程中運用到層次分析法和Delphi法分