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文檔簡(jiǎn)介
1、本文首先研究證券市場(chǎng)投資者的合理預(yù)期形成，綜合考慮投資者的主觀心理及客觀理性，通過(guò)對(duì)時(shí)間序列的計(jì)量分析，把投資者對(duì)股市風(fēng)險(xiǎn)的定性認(rèn)識(shí)進(jìn)行定量化處理，建立了一種通過(guò)對(duì)歷史收益率的均值進(jìn)行修勻來(lái)表示投資者的最終預(yù)期收益率模型。其次考察風(fēng)險(xiǎn)的不確定性，實(shí)際收益對(duì)預(yù)期收益的偏離可分別形成投資機(jī)會(huì)即超額收益和投資損失。文章在引入投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好系數(shù)的基礎(chǔ)上對(duì)兩種序列進(jìn)行分析后再作簡(jiǎn)單對(duì)比，導(dǎo)出Loss Tradeoff Ratio(LTR)模型，即
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