基于Copula函數(shù)股票板塊相關(guān)性結(jié)構(gòu)算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文通過研究選擇適當(dāng)?shù)腃opula模型以及優(yōu)化算法，來描述我國股票市場的結(jié)構(gòu)相關(guān)性，將其應(yīng)用在行業(yè)板塊相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析。研究方法有尾部相關(guān)性分析、normal狀態(tài)分析、邊緣分布、GARCH模型、適合度檢驗(yàn)、遺傳算法等。其中Copula函數(shù)模型包括：Gumble、Clayton、Frank、Normal等模型。論文在深入研究Copula理論的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了基于Copula理論的多變量金融時(shí)間序列模型并系統(tǒng)地研究了它們的動態(tài)建模問題，研究了Co

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