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1、對(duì)基金進(jìn)行科學(xué)合理的綜合評(píng)級(jí)是保證基金業(yè)良性發(fā)展的前提與基礎(chǔ)。因此,本文從獨(dú)立第三者角度出發(fā),以建立客觀、公正的基金評(píng)級(jí)體系為研究主線。首先對(duì)國(guó)外的晨星、標(biāo)普、理柏公司基金評(píng)級(jí)體系以及國(guó)內(nèi)主要證券公司所建立的基金評(píng)級(jí)體系進(jìn)行匯總分析;其次在借鑒國(guó)內(nèi)外基金評(píng)級(jí)體系的基礎(chǔ)上,從定性分析與定量分析出發(fā),設(shè)計(jì)面向投資者的客觀、公正的基金評(píng)級(jí)體系,其中引入了基金經(jīng)理變更這個(gè)變量,這是與其他評(píng)級(jí)體系最大的差異之處。然后通過因子分析法確定評(píng)級(jí)指標(biāo)的權(quán)
2、重,對(duì)所選取的15只符合條件的偏股型基金在2007年1月1日—2007年12月31日期間的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),得出相應(yīng)的基金評(píng)級(jí)。從評(píng)級(jí)結(jié)果看,本文建立的評(píng)級(jí)體系與銀河、Wind評(píng)級(jí)體系的結(jié)論大致一樣,但部分基金的評(píng)級(jí)是有差異的,這主要是各個(gè)評(píng)級(jí)體系指標(biāo)的選擇、權(quán)重不同,以及市場(chǎng)的基準(zhǔn)組合不同。最后,本文對(duì)構(gòu)建的評(píng)級(jí)體系進(jìn)行檢驗(yàn),通過對(duì)樣本基金2008年一季度的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),并與2007年綜合評(píng)價(jià)的排名比較,同時(shí)還對(duì)樣本基金在2008
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