我國商業(yè)銀行效率及其影響因素的實證研究.pdf

1、銀行業(yè)是國民經(jīng)濟的資金流動命脈，銀行效率是銀行競爭力的集中體現(xiàn)。隨著國內(nèi)金融領(lǐng)域的逐步開放和金融管制的逐步解除，我國商業(yè)銀行業(yè)將面臨前所未有的沖擊。迎接國際同行的挑戰(zhàn)，關(guān)鍵在于競爭力的提高，而效率是銀行競爭力的集中體現(xiàn)，商業(yè)銀行效率的提高是銀行能否贏得挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。因此本文研究我國商業(yè)銀行的效率問題，既具有重大的理論價值又具有重要的現(xiàn)實意義。
　　 本文以銀行效率的一般理論為基礎(chǔ)，通過對我國17 家我國商業(yè)銀行的2004-2007

2、年間數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，應(yīng)用因子分析法和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（DEA）測算出各銀行效率。而后基于不同所有制類別銀行和上市與否兩個視角對效率進行比較，分析它們之間的差異。為分析我國商業(yè)銀行效率的動態(tài)變化情況，引入了Malmquist 指數(shù)進行研究。并應(yīng)用DEA方法得到的各商業(yè)銀行的效率值作為因變量構(gòu)建Tobit回歸模型，研究影響商業(yè)銀行效率的主要因素，進而提出了提高我國商業(yè)銀行效率水平和競爭力的相關(guān)建議。通過本文的研究，主要得出如下結(jié)論：因子分析模型

3、得到了影響銀行效率的四個主因子，按照重要性排列依次是：盈利因子、資產(chǎn)質(zhì)量因子、資本管理因子和流動性因子。DEA分析測算出我國商業(yè)銀行成本效率偏低，通過分解可以看出成本效率的低下主要是由于配置效率較低造成的。我國四家城市銀行效率表現(xiàn)最好，股份制銀行次之，國有銀行效率最差，尤其是國有銀行中農(nóng)業(yè)銀行效率最低。而股份制銀行的效率則由于近年來的競爭加劇而不再像前幾年學(xué)者們所研究的那樣處于絕對優(yōu)勢。上市銀行平均效率要高于非上市銀行。我國銀行的資產(chǎn)規(guī)

4、模和成本效率、規(guī)模效率間存在明顯的“倒U 字形”曲線關(guān)系。并且得出我國商業(yè)銀行最優(yōu)效率所處的銀行資產(chǎn)規(guī)模是3000-5000億元。我國商業(yè)銀行三個時間段的Malmquist指數(shù)平均值都大于1，說明我國銀行業(yè)在2004-2007年間總體效率還是在不斷改進的，但是除建設(shè)銀行外的國有銀行的效率卻呈遞減趨勢?？傎Y產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新程度、成本收入比、總資產(chǎn)收益率、股權(quán)集中度等指標(biāo)對銀行績效產(chǎn)生了一定的影響，其中總資產(chǎn)收益率對銀行效率的影響最大