雙曲類風(fēng)險(xiǎn)譜度量及在資產(chǎn)組合優(yōu)化模型中的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近十年來，風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量技術(shù)已成為金融界和學(xué)術(shù)界備受關(guān)注的問題。風(fēng)險(xiǎn)的譜度量是近年來提出的新的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，它具有許多優(yōu)良性質(zhì)，引起了眾多研究者的注意，成為金融風(fēng)險(xiǎn)管理中研究的前沿課題。 本文在介紹風(fēng)險(xiǎn)度量ES和風(fēng)險(xiǎn)譜度量的基礎(chǔ)上，將投資者的主觀風(fēng)險(xiǎn)厭惡函數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)的譜度量有機(jī)的結(jié)合起來，將一組具體的風(fēng)險(xiǎn)厭惡函數(shù)，即雙曲類風(fēng)險(xiǎn)厭惡函數(shù)φ引入到風(fēng)險(xiǎn)度量中，討論了在不同的風(fēng)險(xiǎn)厭惡因子作用下風(fēng)險(xiǎn)度量值的變化。介紹了最小方差外推法的概念，提出了

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