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1、股票價(jià)格和成交量是證券市場最為重要的兩個(gè)指標(biāo)，本文是對我國股市量價(jià)關(guān)系的一個(gè)實(shí)證研究。選取上證綜指代表股市的價(jià)格，以上交所總成交量代表股市的成交量指標(biāo)，重點(diǎn)對這兩個(gè)變量之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系進(jìn)行量化分析。
首先運(yùn)用ADF單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)方法對二者的關(guān)系進(jìn)行分析，結(jié)論是股票價(jià)格和成交量之間存在著長期穩(wěn)定的正相關(guān)關(guān)系。從估計(jì)的協(xié)整方程中可以得到股票價(jià)格和成交量之間的協(xié)整均衡誤差項(xiàng)，通過觀察協(xié)整關(guān)系的誤差項(xiàng)可以具體分析股票價(jià)格和成交量之
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