利率市場化進(jìn)程中我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量研究.pdf

1、　　近年來隨著我國的利率市場化改革的穩(wěn)步推進(jìn)，利率自由化逐步深入，利率波動相對更加頻繁、幅度也在加大，利率風(fēng)險將會逐步成為我國商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險之一，為商業(yè)銀行帶來極大的威脅，由此利率風(fēng)險管理成為商業(yè)銀行風(fēng)險管理的不可缺少的一個組成部分。
　　利率風(fēng)險管理的過程可劃分為風(fēng)險的識別、風(fēng)險的度量、風(fēng)險的監(jiān)測以及風(fēng)險的控制四個步驟，其中利率風(fēng)險的度量是實施全面有效的利率風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，本文主要探討了商業(yè)銀行利率風(fēng)險的度量

2、問題，著重對度量模型進(jìn)行了詳細(xì)的研究。
　　為了更好地探討利率市場化進(jìn)程中我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險的度量問題，本文首先在探討了我國利率市場化改革的進(jìn)程、分析了我國利率風(fēng)險的含義、成因、類型之后，從商業(yè)銀行內(nèi)部管理機(jī)制和面臨的外部環(huán)境分析了商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的現(xiàn)狀。其次，詳細(xì)地討論并比較了目前較為流行的四種主要的利率風(fēng)險度量模型，即利率敏感性缺口模型、久期-凸度缺口模型、VAR分析方法以及模擬分析方法。針對分析結(jié)果，本文在深入研究久