商業(yè)銀行業(yè)務多元化對盈利能力和風險的影響研究.pdf

1、全球金融環(huán)境復雜多變，中國加入世貿組織后，金融領域逐步開放，外資銀行不斷涌入，市場競爭壓力加劇。中國的商業(yè)銀行面臨存貸利差變窄的現(xiàn)實情況，這給商業(yè)銀行傳統(tǒng)的經營模式帶來嚴峻的考驗。為了改善資本充足率，提高服務水平和盈利能力，銀行不斷開展金融創(chuàng)新，進行多元化經營，大力發(fā)展非利息收入業(yè)務，以降低對利差收入的高度依賴，從而促進盈利模式的轉型?？偨Y我國銀行業(yè)多元化業(yè)務的發(fā)展狀況，以及其對銀行收益狀況、風險水平的影響，對我國銀行業(yè)未來的發(fā)展有顯著

2、的指導意義。
　　文章對國內外學者關于銀行業(yè)務多元化對盈利能力和風險水平的影響方面的研究成果進行了梳理，從企業(yè)多元化經營理論、范圍經濟理論、協(xié)同效應理論幾個方面來探討商業(yè)銀行開展業(yè)務多元化的動因。然后介紹了銀行非利息收入業(yè)務的概念與特征，業(yè)務多元化的現(xiàn)狀等，為下文的實證分析提供理論支持。
　　在實證分析的部分，文章從銀行的規(guī)模、屬性（國有或股份制）兩個方面來分析銀行非利息收入對盈利能力和風險水平的影響。本文引入衡量銀行收入結

3、構多樣化程度的指標赫芬達爾指數(shù)和非利息收入占比指標NII，并進一步將非利息收入細分為手續(xù)費收入、投資收益、匯兌收益和其他收入，試圖發(fā)現(xiàn)赫芬達爾指數(shù)和非利息收入占比指標NII與銀行盈利能力和風險水平之間的關系。本文的樣本包括《中國金融統(tǒng)計年鑒》中有記載的14家銀行和我國已上市的13家上市銀行，數(shù)據(jù)來源于2000-2011年《中國金融統(tǒng)計年鑒》、CCER金融研究數(shù)據(jù)庫以及各銀行的年報，通過這些數(shù)據(jù)對所需要分析的指標進行量化，構成非平衡面板數(shù)

4、據(jù)，運用固定效應模型和動態(tài)面板數(shù)據(jù)GMM（Generalizedmethodsofmoments）估計方法對樣本進行估計檢驗，最后進行了穩(wěn)健性檢驗。實證結果表明，非利息收入占比的提高會給銀行帶來更多的收益，這種效果對于規(guī)模較小的銀行較為顯著，對于大規(guī)模銀行則不顯著。對于銀行風險水平的影響方面，多元化經營并不能有效降低我國商業(yè)銀行的經營風險。
　　在理論分析的基礎上，結合實證分析結果，文章提出如下建議：我國商業(yè)銀行在進一步開展非利息