2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、結(jié)構(gòu)性票據(jù)及股票掛鉤票據(jù)在中國(guó)只有很短的歷史。目前中國(guó)較為流行的股票掛鉤票據(jù)可以分為三類。目前國(guó)內(nèi)的研究主要集中于分享股票收益型的票據(jù),對(duì)于價(jià)格觸發(fā)收益票據(jù)(PTN)和差異觸發(fā)票據(jù)(部分是IBN)的定價(jià)和對(duì)沖的研究非常少見(jiàn)。同外資機(jī)構(gòu)相比,國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)定價(jià)和對(duì)沖的技術(shù)相對(duì)落后和缺乏。本文分別挑選了兩個(gè)上述票據(jù)的例子,使用了蒙特卡羅模擬的方法來(lái)評(píng)估這些產(chǎn)品的回報(bào)率,并給出他們的理論價(jià)格。
　　結(jié)果表明,PTN被過(guò)高定價(jià):其公允價(jià)格0.9

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