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文檔簡介
1、期貨市場正常運(yùn)行是發(fā)揮價(jià)格發(fā)現(xiàn)、回避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)功能的基礎(chǔ)。然而,我國的期貨發(fā)展過程中經(jīng)常伴隨著過度投機(jī)現(xiàn)象,使得期貨市場偏離其基本功能,給生產(chǎn)生活和投資者帶來損失。本文從經(jīng)典經(jīng)濟(jì)學(xué)理論入手,通過Johansen協(xié)整檢驗(yàn)和Grange因果檢驗(yàn)得到:銅現(xiàn)貨市場價(jià)格并非單純由供求關(guān)系決定;期貨合約價(jià)格對現(xiàn)貨價(jià)格有先行引導(dǎo)作用并且影響更為顯著;分析2003-2006年的期貨市場運(yùn)行情況,特別是在2005前后銅期貨投機(jī)氛圍濃厚時(shí)市場的異常行為,
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