麗水市A銀行外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)管理的風(fēng)險(xiǎn)防范研究.pdf

1、在當(dāng)今社會(huì)，經(jīng)濟(jì)和金融全球化、國(guó)際化是一個(gè)不容改變的大趨勢(shì)，而外匯衍生品市場(chǎng)被一個(gè)國(guó)家，一個(gè)地區(qū)當(dāng)作與國(guó)際市場(chǎng)接軌、融入全球化經(jīng)濟(jì)的重要渠道。同時(shí)外匯衍生業(yè)務(wù)是提升我國(guó)外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力的有力手段，是銀行爭(zhēng)攬外匯存款、帶動(dòng)國(guó)際結(jié)算和外幣融資等業(yè)務(wù)發(fā)展的手段，是增加外匯中間業(yè)務(wù)收益的重要手段。
　　麗水市A銀行于年1997年正式成立國(guó)際業(yè)務(wù)部，專業(yè)性地開展國(guó)際業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)與管理，2003年的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)開辦正式拉開外匯衍生產(chǎn)品的

2、發(fā)展序幕。截至目前，外匯遠(yuǎn)期合約、外匯期權(quán)、貨幣互換都有業(yè)務(wù)發(fā)生，外匯衍生業(yè)務(wù)包括銀行間的和代客，由于麗水市A銀行僅為該銀行的一個(gè)二級(jí)分行，沒有自營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的權(quán)限，本文所講外匯衍生產(chǎn)品的業(yè)務(wù)均為代客業(yè)務(wù)。雖然麗水市A銀行外匯衍生產(chǎn)品的發(fā)展進(jìn)程略顯緩慢，但近兩年的發(fā)展勢(shì)頭特別迅猛。外匯衍生產(chǎn)品在麗水市A銀行的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展中占到了越來越重要的地位。
　　本文從麗水市A銀行的外匯衍生產(chǎn)品運(yùn)用實(shí)際出發(fā)，對(duì)外匯遠(yuǎn)期合約、外匯期權(quán)、貨幣互換三

3、種產(chǎn)品進(jìn)行案例分析，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)麗水市A銀行的業(yè)務(wù)管理中存在的問題，主要運(yùn)用專家法，按照業(yè)務(wù)開展的流程分為業(yè)務(wù)營(yíng)銷階段、業(yè)務(wù)簽約階段、業(yè)務(wù)存續(xù)階段、業(yè)務(wù)履約階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，形成風(fēng)險(xiǎn)因素表后，再利用風(fēng)險(xiǎn)概率矩陣法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，最終對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的認(rèn)定，分為高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)、中級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)、低級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)三檔。最后根據(jù)三檔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分別采取一定的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，控制方法包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)回避，在此基礎(chǔ)上提出具體的控制措施