西安市商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、操作風(fēng)險(xiǎn)管理正日益成為全球銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要研究領(lǐng)域。2001年9月巴塞爾委員會正式將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為“因?yàn)閮?nèi)部對人方面、系統(tǒng)方面或外來因素方面的操作不足或失當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)”。隨后又將操作風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)管理的框架，為其設(shè)定新的資本要求。國際上一些大銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理上已經(jīng)積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，并取得一定的成就。目前我國的商業(yè)銀行缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識，尤其是在操作風(fēng)險(xiǎn)方面基本沒有什么量化操作風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)方法，不能正確反映所承受的風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)的管

2、理水平亟待提高。 西安市商業(yè)銀行是一家地方性的股份制商業(yè)銀行，由于其成立時間短、資產(chǎn)規(guī)模小，因此屬于我國銀行業(yè)中繼國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行之后的第三梯隊(duì)。近年來隨著國內(nèi)金融環(huán)境的日益寬松，地方性城市商業(yè)銀行陸續(xù)開辦了外匯業(yè)務(wù)，但是由于在外匯業(yè)務(wù)本身以及管理方面都缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，因此還存在很多普遍性的漏洞。本文選取西安市商業(yè)銀行作為研究對象，首先從多個角度介紹了國內(nèi)外銀行業(yè)對操作風(fēng)險(xiǎn)的研究成果以及對操作風(fēng)險(xiǎn)的界定，之后通過對西安

3、市商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)所處內(nèi)、外部環(huán)境的分析，采用SWOT分析法分析得出目前應(yīng)該采用的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)中現(xiàn)存的一系列問題，以巴塞爾協(xié)議提出的完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架為依據(jù)，最終提出西安市商業(yè)銀行應(yīng)該在有效控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提下，從風(fēng)險(xiǎn)管理體系、業(yè)務(wù)流程、規(guī)章制度、基礎(chǔ)設(shè)施等幾個方面著手解決操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在的問題。 本文在對西安市商業(yè)銀行的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析時，主要采用了比較分析法和SWOT分析法，通過與其他銀行的對比找出差