我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對盈利能力的影響研究——基于利率市場化的分析.pdf

1、商業(yè)銀行自產(chǎn)生以來,是金融中介的重要橋梁，其自身有著雄厚的資產(chǎn)規(guī)模、多種多樣的業(yè)務(wù)品種、強(qiáng)大的資金信用支持，在金融行業(yè)中有著獨一無二的作用。隨著利率市場化進(jìn)程的進(jìn)一步發(fā)展，存貸利差的縮減，勢必影響著我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，尤其是存款和貸款業(yè)務(wù)。我國商業(yè)銀行面臨著很大的挑戰(zhàn)，如何更好的應(yīng)對利率市場化對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高商業(yè)銀行盈利能力，對我國商業(yè)銀行來說至關(guān)重要。
　　本文的主要內(nèi)容是基于利率市場化

2、分析商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對盈利能力的影響。首先本文闡述了選題的背景意義以及研究方法，提出本文要研究的內(nèi)容。接著對利率市場化、資產(chǎn)負(fù)債管理理論以及我國商業(yè)銀行盈利能力相關(guān)理論做出一定的概述，為本文的選題打下了一定的基礎(chǔ)。第三章在前文理論分析的基礎(chǔ)上，對所選取的指標(biāo)進(jìn)行了說明，并通過定性和理論分析，初步得出商業(yè)銀行的存貸利差(SLS)、資本充足率(CAR)、存貸比(LDR)、手續(xù)費(fèi)及傭金收入占營業(yè)總收入之比(NIR)、GDP增長率(GDP)

3、五個指標(biāo)與商業(yè)銀行的盈利能力(ROA)存在正相關(guān)關(guān)系，存款占比(DTL)、不良貸款率(NPL)與商業(yè)銀行的盈利能力(ROA)存在負(fù)相關(guān)關(guān)系，而信貸比(LDA)對盈利能力(ROA)的影響成正相關(guān)或者負(fù)相關(guān)的可能性都存在，同時通過數(shù)據(jù)分析可知利率市場化改革對商業(yè)銀行盈利能力和資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)會產(chǎn)生影響。為了更好的說明定性和理論分析的結(jié)果，本文進(jìn)行實證分析，通過F檢驗和Hausman檢驗最終選擇了個體固定效應(yīng)模型，得出回歸結(jié)果，最后根據(jù)回歸結(jié)果對

4、商業(yè)銀行如何通過優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)提升其盈利能力提出政策和建議，并對本文的研究局限性和未來展望做出一定的說明。
　　經(jīng)過實證分析，16家商業(yè)銀行的存貸利差(SLS)、存貸比(LDR)和信貸比(LDA)與商業(yè)銀行盈利能力(ROA)成正比，而存款占比(DTL)與商業(yè)銀行盈利能力(ROA)成反比；其他影響因素中不良貸款率(NPL)對商業(yè)銀行盈利能力(ROA)的影響是反方向的，資本充足率(CAR)和手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比(NIR)對商業(yè)銀行盈

5、利能力(ROA)的影響是正方向的，外部因素GDP增長率(GDP)對銀行的盈利能力(ROA)成正相關(guān)，但顯著水平不高。
　　面臨著利率市場化的挑戰(zhàn)，我國商業(yè)銀行要不斷優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化存貸款結(jié)構(gòu)，降低不良貸款率，擴(kuò)大存款的來源渠道，提高資本充足率，并不斷發(fā)展中間業(yè)務(wù)；同時要促進(jìn)商業(yè)銀行金融產(chǎn)品多元化發(fā)展，不斷加大金融創(chuàng)新；借鑒巴塞爾協(xié)議有關(guān)規(guī)定，不斷完善和改革我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和風(fēng)控體系，進(jìn)一步推動我國商業(yè)銀行的盈利；面