中國農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率影響因素分析.pdf

1、隨著股份制改造的完成與成功上市，中國農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率和貸款規(guī)模實現(xiàn)了“雙降”，不良貸款問題似乎得到了有效的緩解。然而，從銀監(jiān)會和農(nóng)業(yè)銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)我們可以發(fā)現(xiàn)，盡管中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的成立剝離了農(nóng)業(yè)銀行大量的不良貸款，但是目前其數(shù)量規(guī)模和不良貸款率仍讓人擔(dān)憂，它的不良貸款率和不良貸款總額都是國有商業(yè)銀行中最高的。因此，研究中國農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率的影響因素，對于防范化解農(nóng)業(yè)銀行不良貸款具有一定的理論和現(xiàn)實意義。
　　 本文首先從

2、不良貸款的概念和基本理論基礎(chǔ)入手，明確了不良貸款的概念界定和國際通用的貸款五級分類標準的相關(guān)要求。通過數(shù)據(jù)分析得出了中國農(nóng)業(yè)銀行不良貸款的現(xiàn)狀、特點，進而從影響農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率的理論分析著手，借鑒國內(nèi)外相關(guān)成果，選取了2008-2012年各季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率、貨幣供應(yīng)量(M2)增長率、中國農(nóng)業(yè)銀行資本充足率、貸款與總負債比例、銀行相對規(guī)模、撥備覆蓋率和凈利差七個經(jīng)濟指標，通過建立多元線性回歸模型，對不同的影響因素進行實證

3、分析。分析結(jié)果表明，國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP增長率和貨幣供給量M2增長率這兩個宏觀指標與中國農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率呈負相關(guān)關(guān)系，即GDP增長率和M2增長率越高，中國農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率越低，反之則越高;農(nóng)業(yè)銀行資本充足率、銀行相對規(guī)模、撥備覆蓋率和凈利差這四個微觀經(jīng)濟指標與農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率呈負相關(guān)關(guān)系，即資本充足率越高、銀行相對規(guī)模越大、撥備覆蓋率和凈利差越大，中國農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率越低，反之越高;貸款與總負債比例與農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率呈正相關(guān)

4、關(guān)系，貸款占總負債比例越高，不良貸款率越高，反之越低。
　　 最后，在理論分析和實證分析的基礎(chǔ)上，從增量防范和存量化解兩方面提出了有針對性的建議和意見。主要包括優(yōu)化防范不良貸款的外部環(huán)境，如營造良好信用環(huán)境、轉(zhuǎn)變政府職能、深化企業(yè)改革等;提高農(nóng)業(yè)銀行不良貸款的防范能力，如加強經(jīng)濟周期分析和行業(yè)分析、建立健全信貸風(fēng)險管理體系等;化解對策方面提出了加強金融創(chuàng)新提高農(nóng)業(yè)銀行盈利能力、不良資產(chǎn)證券化出售、培育資本市場、爭取國家政策支持等