證券市場中量化策略實(shí)證性分析與交易模型構(gòu)建——以早晨之星為例.pdf

1、分類號分類號密級UDCUDC學(xué)校代碼學(xué)校代碼專業(yè)碩士研究生學(xué)位論文證券市場中量化策略實(shí)證性分析與交易模型構(gòu)建——以早晨之星為例w學(xué)院（部、所）：學(xué)院（部、所）：金融學(xué)院金融學(xué)院專業(yè)：業(yè)：金融碩士金融碩士姓名：名：胡哲非胡哲非校內(nèi)導(dǎo)師：師：王智勇王智勇教授教授校外導(dǎo)師：師：胡宏健胡宏健經(jīng)濟(jì)師經(jīng)濟(jì)師論文起止時間：2015年5月~2016年5月摘要摘要證券市場中的量化策略分析源于計(jì)算機(jī)的使用與大數(shù)據(jù)的普及，擁有以下幾個特點(diǎn)：第一，客觀化交易，

2、避免了人的主觀情緒干擾，實(shí)現(xiàn)資金的平滑穩(wěn)定增長。第二，量化策略分析可以提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)資料，通過對每一種投資策略進(jìn)行長周期的全方位數(shù)據(jù)回測，可以識別該種投資策略長周期的有效性，用以規(guī)避會導(dǎo)致長期虧損的投資方式。第三，量化策略分析可以針對某一種特定的投資方法進(jìn)行組合優(yōu)化，通過數(shù)據(jù)檢驗(yàn)，構(gòu)建一種交易效果超過原有的投資策略的新的交易方法。本文旨在使用量化策略手段，對傳統(tǒng)分析中的早晨之星做實(shí)證性的研究，對其原始的模型進(jìn)行構(gòu)建、測評、優(yōu)化，并且最終

3、構(gòu)建一套測評結(jié)果優(yōu)于原來的測評數(shù)據(jù)以及傳統(tǒng)交易模型的量化策略。本文一共分為六個部分：第一部分為緒論，介紹本文的專業(yè)實(shí)踐背景、研究意義、以及文獻(xiàn)綜述；第二部分為概述，包含對量化策略的簡介、量化策略的基本結(jié)構(gòu)、量化策略的檢驗(yàn)方法；第三部分為實(shí)證性研究方案，采用通達(dá)信語言為基礎(chǔ)，通過規(guī)定研究的測評目標(biāo)樣本、時間周期、買賣點(diǎn)探討以及優(yōu)化的方案和目標(biāo)，構(gòu)建清晰的優(yōu)化思路，為下一步優(yōu)化提供理論指導(dǎo)；第四部分為實(shí)證性研究記錄，包含每一套模型檢測的檢測