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文檔簡介
1、商業(yè)銀行資產(chǎn)負債組合優(yōu)化是在一定的風險承受能力和約束條件下，將資產(chǎn)負債作為整體進行配置，實現(xiàn)資產(chǎn)組合的收益最大化，即在滿足商業(yè)銀行經(jīng)營的流動性和安全性的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)盈利性。隨著我國利率市場化進程的不斷推進，利率調(diào)整更加頻繁，波動幅度也更大，而商業(yè)銀行擁有的各項資產(chǎn)負債中，有很多對利率的變動高度敏感，如果商業(yè)銀行不能采取積極有效的措施應對利率風險，會給其帶來非常嚴重的損失。因此，加強商業(yè)銀行對利率風險的管理變得十分重要和緊迫。
2、本論文共分五章。第一章介紹了本文的研究背景及意義、研究內(nèi)容和研究框架。第二章介紹了“四維久期”模型的建立。第三章介紹了基于“四維久期”模型利率風險免疫的資產(chǎn)負債組合優(yōu)化模型。第四章是應用實例和對比分析。第五章是結(jié)論。論文的主要研究成果如下:
(1)將反映收益率曲線水平因子、斜率因子、曲率因子、峰度因子四個維度變化的Svensson模型參數(shù)引入經(jīng)典的Nelson-Siege久期模型，建立起“四維久期”模型，從四個維度更加準確的衡
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