基于大數(shù)據(jù)的商業(yè)銀行智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、大數(shù)據(jù)應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)屢見(jiàn)不鮮。商業(yè)銀行是大數(shù)據(jù)重要的生產(chǎn)者，交易、報(bào)價(jià)、業(yè)績(jī)報(bào)告、消費(fèi)者研究報(bào)告、官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公報(bào)、調(diào)查、新聞報(bào)道無(wú)一不是數(shù)據(jù)來(lái)源，自身沉淀了大量用戶數(shù)據(jù)。商業(yè)銀行又是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，基于大數(shù)據(jù)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，可以降低信貸成本，提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力。大數(shù)據(jù)時(shí)代來(lái)臨，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為金融企業(yè)制勝的關(guān)鍵性因素。大數(shù)據(jù)的有效管理和挖掘?qū)⒊蔀樯虡I(yè)銀行未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)和增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，并日益成為商業(yè)銀行最為重要的生產(chǎn)要素和戰(zhàn)略資產(chǎn)。從自然

2、屬性上講，商業(yè)銀行本質(zhì)上就屬于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)管理是其生存的根本。因此，對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，研究基于大數(shù)據(jù)的智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義。本文就是以商業(yè)銀行智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理為研究對(duì)象，探究大數(shù)據(jù)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。
　　本文運(yùn)用案例分析法、定性分析法、歸納總結(jié)法等研究方法來(lái)闡述商業(yè)銀行基于大數(shù)據(jù)進(jìn)行智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理。論文采用中信銀行POS商戶貸款、中國(guó)建設(shè)銀行“善融商務(wù)”、光大銀行社會(huì)化數(shù)據(jù)庫(kù)三個(gè)案例來(lái)具體介紹大數(shù)據(jù)在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀

3、行智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理中的實(shí)際應(yīng)用。這些商業(yè)銀行基于大數(shù)據(jù)技術(shù)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)貸款、供應(yīng)鏈融資、個(gè)人和企業(yè)的信用貸款、個(gè)性化零售、信用評(píng)估等業(yè)務(wù)，這些創(chuàng)新業(yè)務(wù)往往伴隨著風(fēng)險(xiǎn)的智能評(píng)估、智慧管理，符合本文的智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理的定義。從案例總結(jié)可以看出智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理有很大不同?；诖髷?shù)據(jù)智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理可以更好地感知市場(chǎng)，精準(zhǔn)定位分析客戶，定量動(dòng)態(tài)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，重塑風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。由案例可以看出智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理更加注重全面、全程、動(dòng)態(tài)地風(fēng)險(xiǎn)管理，更加注重

4、計(jì)量與定性結(jié)合分析風(fēng)險(xiǎn)，更加注重各個(gè)部門(mén)間的互聯(lián)互通。大數(shù)據(jù)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用中方興未艾，國(guó)外商業(yè)銀行應(yīng)用大數(shù)也早就有先例。大數(shù)據(jù)在國(guó)外商業(yè)銀行的應(yīng)用也集中于風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶營(yíng)銷(xiāo)、流程優(yōu)化、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等等方面。在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，富國(guó)銀行利用大數(shù)據(jù)主動(dòng)對(duì)客戶進(jìn)行分類(lèi)分析、摩根大通利用Hadoop技術(shù)進(jìn)行欺詐檢驗(yàn)、渣打銀行進(jìn)行程序化借貸、花旗銀行引入IBM Watson產(chǎn)品進(jìn)行的信用貸款評(píng)估、匯豐銀行引入SAS系統(tǒng)進(jìn)行反欺詐檢驗(yàn)。這些國(guó)

5、外商業(yè)銀行均是引入了大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)進(jìn)行某一領(lǐng)域智能化地風(fēng)險(xiǎn)管理。由案例分析可知，這些銀行在運(yùn)用大數(shù)據(jù)時(shí)都十分重視與大數(shù)據(jù)服務(wù)商合作，保證大數(shù)據(jù)來(lái)源的多元化，并且十分注重客戶體驗(yàn)。這都是值得國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行借鑒的經(jīng)驗(yàn)。
　　本文借鑒智慧型城市、智慧型地球等概念，創(chuàng)新性地提出商業(yè)銀行智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理的概念，將大數(shù)據(jù)與風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合在一起，構(gòu)建商業(yè)銀行全面、動(dòng)態(tài)、智能的風(fēng)險(xiǎn)管理。這是本文最重要的創(chuàng)新之處。由本文分析可知智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理不僅可以提

6、高商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的能力、規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，還可以促進(jìn)商業(yè)銀行精細(xì)化管理，提高客戶滿意度。因此，商業(yè)銀行構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)的智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理，從而達(dá)到智能分析風(fēng)險(xiǎn)、智慧管理風(fēng)險(xiǎn)的目的。從國(guó)內(nèi)外的發(fā)展來(lái)看，商業(yè)銀行構(gòu)建智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理乃是大勢(shì)所趨。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)日漸成熟，在商業(yè)銀行中的應(yīng)用也將越為廣泛，商業(yè)銀行應(yīng)抓住這個(gè)契機(jī)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。最后，本文建議商業(yè)銀行加強(qiáng)智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理可以從以下五個(gè)方面著手：樹(shù)立大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略理念、促進(jìn)金融服務(wù)與社交網(wǎng)絡(luò)的融合