小微企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系研究——基于商業(yè)銀行的實(shí)證分析.pdf

1、小微企業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要力量，但是，融資難問題一直阻礙著其經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。我國(guó)小微企業(yè)具有經(jīng)營(yíng)范圍廣、資本規(guī)模小和發(fā)展不平衡等特點(diǎn)，這在很大程度上成為小微企業(yè)融資難的直接原因。此外雖然經(jīng)過多年發(fā)展，商業(yè)銀行已經(jīng)初步具備了對(duì)小微企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的方法，但在評(píng)級(jí)體系建設(shè)上還不夠完善，缺乏一套統(tǒng)一的評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，而這恰恰增加了銀行對(duì)小微企業(yè)貸款的否決率。因此，尋找有效的方法和準(zhǔn)確的評(píng)級(jí)指標(biāo)是解決小微企業(yè)融資難的重要途徑。本文通過分析小微企業(yè)的

2、特點(diǎn)，針對(duì)其融資難問題，構(gòu)建了一套小微企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，在兼顧銀行資金安全和經(jīng)營(yíng)效益的基礎(chǔ)上幫助商業(yè)銀行建立合理的評(píng)級(jí)體系，解決小微企業(yè)融資難問題。
　　本文首先對(duì)企業(yè)信用評(píng)級(jí)相關(guān)理論及小微企業(yè)的信用特點(diǎn)進(jìn)行了闡述，并對(duì)國(guó)內(nèi)外企業(yè)信用評(píng)級(jí)的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了綜述。緊接著本文從我國(guó)小微企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系的現(xiàn)狀出發(fā)，分析了小微企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系存在的問題，為小微企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系的構(gòu)建做鋪墊。然后從三方面構(gòu)建了小微企業(yè)信用評(píng)級(jí)指

3、標(biāo)體系:第一，結(jié)合我國(guó)小微企業(yè)的特點(diǎn)，初步擬定一套信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，并采用主成分分析法，以收集的105家小微企業(yè)為研究對(duì)象，確定評(píng)級(jí)指標(biāo)體系的二級(jí)指標(biāo);第二，綜合運(yùn)用0-1標(biāo)準(zhǔn)化法和熵值法確定信用評(píng)級(jí)指標(biāo)的權(quán)重，科學(xué)合理地反映了各指標(biāo)在信用評(píng)級(jí)體系中的作用;第三，運(yùn)用線性加權(quán)和法構(gòu)建小微企業(yè)信用評(píng)級(jí)模型。最后，在指標(biāo)體系構(gòu)建的基礎(chǔ)上，本文選用了72家小微企業(yè)作為樣本數(shù)據(jù)，22家小微企業(yè)作為測(cè)試數(shù)據(jù)，運(yùn)用本文所構(gòu)建的評(píng)級(jí)指標(biāo)體系進(jìn)行實(shí)證分