基于Logit模型的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素研究.pdf

1、P2P(peer-to-peer)網(wǎng)絡(luò)借貸，是一種借助電子商務(wù)的專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，是個(gè)人與個(gè)人之間互為借貸的小額借貸交易。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸由于具有門(mén)檻低、主要從事無(wú)抵押借貸、借款方式相對(duì)透明等特點(diǎn)，備受中小微企業(yè)和個(gè)人的追捧。特別是在美國(guó)2008年金融危機(jī)之后的幾年內(nèi)，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)融資低迷，但是，網(wǎng)絡(luò)借貸的發(fā)展浪潮持續(xù)增高。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融以及互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的高速發(fā)展，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸違約率即信用風(fēng)險(xiǎn)成為大家人以及社會(huì)所關(guān)注的焦點(diǎn)，高信用風(fēng)險(xiǎn)成

2、為網(wǎng)絡(luò)借貸自身發(fā)展的最大瓶頸。
　　本文采用排序選擇模型，基于excel VBA數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，編寫(xiě)宏程序，通過(guò)網(wǎng)頁(yè)固定抓取數(shù)據(jù)，分別從國(guó)內(nèi)最早的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)——拍拍貸網(wǎng)站，及目前發(fā)展最好的網(wǎng)站——人人貸網(wǎng)站上截取貸款數(shù)據(jù)，選取了借款人個(gè)人特征信息（年齡、性別、借款人職業(yè)）、借款人交易特征信息（歷史借款記錄、借款目的）、平臺(tái)評(píng)價(jià)信息（信用等級(jí)、貸款規(guī)模、利率、貸款期限、每月還款額）和借款人投標(biāo)信息（中標(biāo)次數(shù)、流標(biāo)次數(shù)）四個(gè)方面

3、作為信息數(shù)據(jù)，并運(yùn)用Logit模型對(duì)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素進(jìn)行了實(shí)證分析。研究結(jié)果顯示:(1)借款人職業(yè)與借款人信用風(fēng)險(xiǎn)存在著顯著的正相關(guān)關(guān)系。借款人職業(yè)越穩(wěn)定，其信用風(fēng)險(xiǎn)越大。(2)借款人借款記錄與借款人信用風(fēng)險(xiǎn)存在著顯著的正相關(guān)關(guān)系。借款人目的與借款人信用風(fēng)險(xiǎn)之間存在著顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系。借款人借款的信息越真實(shí)，借款動(dòng)機(jī)可靠性越強(qiáng)，借款人信用風(fēng)險(xiǎn)越小。(3)借款人信用評(píng)級(jí)與借款人信用風(fēng)險(xiǎn)存在顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系。借款人貸款