商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)博弈模型的動(dòng)力學(xué)研究.pdf

1、隨著科技的不斷發(fā)展和進(jìn)步，非線性動(dòng)力學(xué)也得到了迅猛的發(fā)展，尤其是在應(yīng)用數(shù)學(xué)領(lǐng)域中出現(xiàn)了大量從經(jīng)濟(jì)學(xué)等領(lǐng)域中建立的動(dòng)力學(xué)模型，其中壟斷寡頭博弈模型在研究寡頭壟斷市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系中起著非常重要作用。
　　本文針對(duì)一類在金融市場(chǎng)中以貸款量相互競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)銀行，分析了具有不同預(yù)期、有限理性預(yù)期的雙寡頭博弈模型，基于延遲決策的雙寡頭博弈模型，有限理性預(yù)期的三寡頭博弈模型的不動(dòng)點(diǎn)的穩(wěn)定性，并且通過(guò)數(shù)值模擬分析了系統(tǒng)發(fā)生分岔、混沌等復(fù)雜的動(dòng)力學(xué)行為

2、。尤其是模擬了系統(tǒng)在兩個(gè)不同參數(shù)同時(shí)變化時(shí)的雙參數(shù)分岔圖等動(dòng)力學(xué)特性，更加直觀地反映了銀行之間復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)行為，為決策者提供了一定的參考價(jià)值。
　　本文主要研究?jī)?nèi)容由如下四部分內(nèi)容組成:
　　第一章主要介紹了論文的研究背景及意義，博弈論的發(fā)展過(guò)程以及在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用現(xiàn)狀，以及離散動(dòng)力系統(tǒng)的理論及研究方法。
　　第二章分別建立了具有不同預(yù)期的、有限理性預(yù)期的商業(yè)銀行雙寡頭博弈模型，運(yùn)用穩(wěn)定性理論分析了系統(tǒng)不動(dòng)點(diǎn)的穩(wěn)定性，利

3、用中心流形定理和分岔理論嚴(yán)格證明了系統(tǒng)在Nash均衡點(diǎn)發(fā)生Flip分岔的條件。并且通過(guò)數(shù)值模擬系統(tǒng)發(fā)生分岔、混沌等復(fù)雜動(dòng)力學(xué)行為，尤其是模擬了系統(tǒng)在不同參數(shù)范圍下的雙參數(shù)分岔圖以及單參數(shù)分岔圖、最大Lyapunov指數(shù)圖、相圖、混沌吸引子、吸引盆、初值的敏感依賴性等復(fù)雜動(dòng)力學(xué)行為，定性的分析了系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)特性。
　　第三章主要通過(guò)建立具有延遲決策的有限理性商業(yè)銀行雙寡頭博弈模型，分析了引入延遲決策變量后對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響以及延遲決