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文檔簡介
1、近年來,我國中小型企業(yè)發(fā)展迅速,成為國民經(jīng)濟的重要組成部分,但與其重要地位相對應(yīng)的卻是中小型企業(yè)融資困難的現(xiàn)狀.這主要是因為商業(yè)銀行缺乏對中小型企業(yè)的信用風險的具體測量方法.根據(jù)《新巴塞爾協(xié)議》,銀行要對客戶進行信用評級,需要量化貸款客戶的信用風險,因此本文通過建立信用風險概率模型來預(yù)測客戶信用風險情況,進一步加強商業(yè)銀行信用風險的管理.
本文系統(tǒng)介紹了 Logistic回歸模型,并在此基礎(chǔ)上,建立了中小型企業(yè)的Logisti
2、c回歸信用風險模型.實證研究中以甘肅省的120家中小型企業(yè)作為研究樣本.經(jīng)過 K-S檢驗、獨立樣本 t檢驗、Mann-Whitey U檢驗將選用的20個財務(wù)指標剔除掉10個顯著性不大的,利用余下的指標進行主成分分析,提取了5個主成分,累積方差貢獻率為76.876％,再根據(jù) Wald檢驗篩選出3個主成分構(gòu)建了二分類Logistic回歸信用風險預(yù)警模型.接下來建立了針對中小型企業(yè)的基于累積Logistic回歸的信用評級模型.首先采用主成分分
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