金融控股公司模式下商業(yè)銀行風險管理研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟一體化和金融自由化程度不斷加深，商業(yè)銀行之間的競爭越來越激烈，于是，它們紛紛通過成立金融控股公司的形式走上了綜合化經(jīng)營的道路，企圖借助金融集團內(nèi)部各金融子公司的資金、信息、產(chǎn)品等優(yōu)勢，逐步打造“一個客戶，一個賬戶，多個產(chǎn)品，一站式服務”的綜合金融平臺。但是，在推進綜合化經(jīng)營的過程中，金融控股公司內(nèi)部復雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)和關(guān)聯(lián)交易使規(guī)模化經(jīng)營產(chǎn)生協(xié)同效應的同時帶來了更加復雜多樣的風險，給我國金融機構(gòu)尚不完善的風險管理體系和外部監(jiān)管帶來了

2、巨大的挑戰(zhàn)，尤其作為子公司的商業(yè)銀行在風險管理方面往往處于被動地位。因此，針對金融控股公司模式下商業(yè)銀行的風險管理研究顯得尤為重要。
　　本研究通過查閱相關(guān)文獻資料，分析了成立金融控股公司后銀行子公司所面臨的主要風險：第一，同一筆資金在不同金融子公司之間重復利用帶來了資本重復計算風險，降低了銀行子公司抵御風險的能力；第二，各金融子公司的業(yè)務性質(zhì)趨同，不可避免地存在銀行子公司與其他金融子公司之間利益沖突的問題；第三，各金融子公司在風

3、險監(jiān)管要求、風險管理的目的、采用風險管理工具等方面都存在一些差異，因此必然存在風險管理文化不一致的問題；此外，在金融控股公司風險管理尚不完善的前提下，股權(quán)投資和關(guān)聯(lián)交易借助資金、產(chǎn)品、信息等給風險提供了便捷的傳播途徑，增加了風險傳染到銀行子公司的概率。針對以上風險，我國金融控股公司采取了一些風險防范措施，但與美國成熟的風險管理體系相比，仍存在很大差距，尚不能有效控制風險。于是，本文從公司治理、內(nèi)部管理制度、風險管理文化和外部監(jiān)管體系這幾

4、個方面分別闡述了我國金融控股公司模式下商業(yè)銀行風險管理的現(xiàn)狀及不足，在借鑒美國風險管理經(jīng)驗的基礎上提出了以下建議：第一，通過引入戰(zhàn)略投資者和外部投資者來優(yōu)化集團層面的股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高集團治理水平，并對銀行子公司的風險管理給出合理的指導建議；第二，協(xié)調(diào)好母子公司之間的治理關(guān)系，構(gòu)建差異化的子公司風控模式，并采用定量分析與定性分析相結(jié)合的風險管理技術(shù)，建立風險預警機制，完善全面風險管理體系；第三，培育注重風險隔離的企業(yè)文化；除此之外，要加快推