同業(yè)往來賬戶頭寸預測模型及其IT系統(tǒng)實現(xiàn).pdf

1、在日常業(yè)務往來時，同業(yè)往來賬戶會積累各種外幣頭寸，且在這種業(yè)務中銀行之間發(fā)生債權債務關系，銀行在管理外匯敞口頭寸時，銀行前端管理團隊需要利用同業(yè)往來賬戶頭寸進行各種即期或遠期外匯市場操作?？缧兄Ц额^寸是指商業(yè)銀行能夠運用于跨行清算的資金，主要包括兩部分;一是“基礎頭寸”，二是“往來頭寸”。一般意義上的“基礎頭寸”等于央行存款加上庫存現(xiàn)金，跨行支付“基礎頭寸”僅指商業(yè)銀行在人民銀行超額準備金賬戶中的存款?！巴鶃眍^寸”是指在一段時間內跨行支

2、付業(yè)務往來軋記凈額，跨行支付頭寸管理的重點在于“往來頭寸”的預測和調度，同業(yè)往來賬戶頭寸屬于“往來頭寸”。
　　2008年以后在巴塞爾Ⅲ要求銀行需要在日間實時對銀行的日間流動性進行管理，并且給定了相關的指標與流動性監(jiān)管工具，以避免銀行流動性風險即商業(yè)銀行無法獲得也可以是無法以合理成本以及正常渠道獲得充足的資金來應對即到期債務支付的風險，一般表現(xiàn)為不能及時償付短期債務或者需要申請債務延期。同業(yè)往來賬戶管理作為銀行流動性管理的重要組成

3、部分。從監(jiān)管方面銀行不僅需要設立相關的日間流動管理IT系統(tǒng)來對同業(yè)往來賬戶的頭寸進行實時的監(jiān)管與管理，還需要能在一定程度上對同業(yè)往來賬戶頭寸進行預測，需要一套比較科學合理的預測模型能夠預測未來的頭寸趨勢。
　　本論文的目的是基于巴塞爾Ⅲ針對銀行在日間實時對銀行的日間流動性進行管理的要求，并結合銀行的管理同業(yè)往來賬戶的現(xiàn)狀尤其是同業(yè)往來賬戶在國際結算與外匯管理的現(xiàn)狀，設計并驗證同業(yè)往來賬戶頭寸預測模型以及實現(xiàn)同業(yè)往來賬戶頭寸管理IT

4、系統(tǒng)。并且基于銀行的同業(yè)往來賬戶頭寸管理現(xiàn)狀，透過銀行業(yè)務分析以及銀行IT系統(tǒng)的分析，設計一套集中式管理的同業(yè)往來賬戶頭寸管理IT系統(tǒng)，并基于同業(yè)往來賬戶頭寸管理IT系統(tǒng)所提供的數(shù)據(jù)設計出一套適用性比較強的同業(yè)往來賬戶頭寸預測模型，并利用同業(yè)往來賬戶頭寸的趨勢分析數(shù)據(jù)與相對應在匯率指數(shù)的線性相關性對同業(yè)往來賬戶頭寸預測模型實行相關系數(shù)顯著性檢驗。
　　本論文的同業(yè)往來賬戶頭寸預測模型采用趨勢分析法進行趨勢分析，并用同業(yè)往來賬戶頭寸

5、預測趨勢數(shù)據(jù)與相關外匯走勢的相關性進行相關系數(shù)顯著性檢驗。同業(yè)往來賬戶頭寸數(shù)據(jù)主要采用某跨過銀行國際結算賬戶主要有美元、歐元、日元賬戶實盤數(shù)據(jù)。
　　本論文的同業(yè)往來賬戶頭寸預測管理IT系統(tǒng)，采用IT建模理論，采取關鍵路徑分析法。關鍵路徑從理順銀行業(yè)務開始，后理順銀行IT系統(tǒng)，再到需求分析、IT建模、對賬規(guī)則制定、報表制定，覆蓋了IT建模的完整的理念與方法。
　　通過同業(yè)往來賬戶頭寸預測模型構建以及同業(yè)往來賬戶頭寸預測管理I

6、T系統(tǒng)實現(xiàn)，解決了目前銀行現(xiàn)實問題。一方面引入趨勢分析法到銀行頭寸管理中，銀行可以更加科學合理的管理“往來頭寸”，尤其是涉及到國際結算與外匯的同業(yè)往來賬戶頭寸。另一方面集中是的同業(yè)往來賬戶頭寸預測管理IT系統(tǒng)既為同業(yè)往來賬戶頭寸預測提供數(shù)據(jù)來源還能為銀行現(xiàn)金管理團隊提供實時日問流動性管理數(shù)據(jù)。
　　本論文結構如下:
　　第一章導言，簡述了研究的背景、目標、目的與意義、研究思路與創(chuàng)新之處。
　　第二章文獻綜述及方法基礎，

7、簡述了同業(yè)往來頭寸的定義、銀行資金頭寸的預測的意義以及趨勢分析法的應用范圍、相關系數(shù)檢驗含義，同業(yè)往來賬戶頭寸預測管理現(xiàn)狀及存在的問題，討論了同業(yè)往來賬戶頭寸預測研究現(xiàn)狀分析以及研究理論與方法的現(xiàn)狀分析，深入分析了同業(yè)往來賬戶頭寸管理現(xiàn)狀以及存在的問題。
　　第三章同業(yè)往來賬戶的頭寸預測模型構建包含三個部分:預測模型數(shù)據(jù)準備、預測模型的應用、預測模型檢驗、預測模型檢驗結論。
　　第四章同業(yè)往來賬戶預測管理IT系統(tǒng)，依據(jù)關鍵路