銀行結(jié)售匯頭寸集中管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、及時(shí)有效的獲取銀行結(jié)售匯頭寸明細(xì)是銀行規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)、提高自身收益的前提條件和重要依據(jù)。一方面隨著人民幣國際化進(jìn)程和匯率市場化的不斷推進(jìn)，結(jié)售匯頭寸管理的復(fù)雜度和難度不斷增加。另一方面由于中小型外資銀行的投入能力有限，仍然采用基于人工控制的傳統(tǒng)頭寸收集和管理方式，存在交易數(shù)據(jù)收集滯后、數(shù)據(jù)處理時(shí)間緩慢、頭寸計(jì)算不及時(shí)、頭寸數(shù)據(jù)展示不充分、缺少交易事后評價(jià)等問題，已經(jīng)嚴(yán)重影響銀行的日常業(yè)務(wù)處理能力，帶來非常大的操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)。

2、　　因此，建立一套符合銀行自身業(yè)務(wù)流程，具備交易數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)收集、交易要素全面管理、頭寸數(shù)據(jù)動態(tài)展示的結(jié)售匯頭寸集中管理系統(tǒng)是幫助銀行資金部門提高工作效率，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，保障收益能力的有效手段。
　　論文的研究工作主要有以下幾個(gè)方面：（1）詳細(xì)分析銀行結(jié)售匯交易流程，明確了目前存在的問題，對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理，運(yùn)用數(shù)據(jù)流程圖、用戶用例圖等分析手段得到系統(tǒng)各項(xiàng)功能和非功能性需求。（2）完成了結(jié)售匯頭寸集中管理系統(tǒng)的架構(gòu)設(shè)計(jì)

3、、關(guān)鍵功能模塊設(shè)計(jì)、非功能性需求設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)，給出了相關(guān)的流程圖、類圖、時(shí)序圖、E-R圖等。（3）基于設(shè)計(jì)過程中分析的技術(shù)和方法實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)各個(gè)模塊功能，完成業(yè)務(wù)需求。（4）研究了跨平臺的數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)，采用Web Service接口和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序結(jié)合的方式，實(shí)現(xiàn)對銀行周邊交易系統(tǒng)的自動化數(shù)據(jù)收集，同時(shí)為了確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾栽O(shè)計(jì)了定時(shí)和日終對賬功能。（5）研究了凈現(xiàn)值算法（NPV）在遠(yuǎn)期交易評估中的應(yīng)用，通過與標(biāo)準(zhǔn)期限的匯率和利率數(shù)據(jù)結(jié)