含參變量的隨機金融市場的強占優(yōu)及強套利研究.pdf

1、隨著金融市場的發(fā)展，市場的不確定性越來越顯著.本文提出了在隨機性與主觀性兩類不確定因素共同影響下的不確定市場，研究了含參變量的隨機收益金融市場的一些問題.在該市場中，證券未來的價格表現(xiàn)為含參數(shù)(參變量)的隨機變量，既能夠表現(xiàn)市場客觀上不可掌握的可變性(不確定性)，同時能夠涵蓋市場中的主觀上的寬容性(主觀性).本文對單時期含參變量的隨機金融市場中的強占優(yōu)及強套利問題進行了研究.
　　文章研究了含參變量的隨機金融市場的強占優(yōu)及強套利問

2、題，引入具有含參變量的隨機收益的金融市場，并將研究的金融市場所在的概率空間框架從有限維拓展為一般概率空間，是傳統(tǒng)單值隨機市場的推廣.在此模型中，提出了強占優(yōu)策略、強套利機會以及可接受線性定價測度、可接受風險中性概率測度的概念，證明了市場無強占優(yōu)與存在可接受線性定價測度等價以及市場無強套利與存在可接受風險中性概率測度等價的定理，并且研究了含參變量的隨機金融市場無強占優(yōu)與傳統(tǒng)隨機市場無占優(yōu)的關系以及該市場無強占優(yōu)與無強套利的關系.