投資者情緒對(duì)股票市場(chǎng)的預(yù)測(cè)研究——基于情感因子的時(shí)變概率密度函數(shù)方法.pdf

1、膨鱸z角矢粵碩士學(xué)位論文論文題目：一攮資耋埴縫型題墓壺縫絲亟巡塑塞==基壬埴感國(guó)王的隨變?cè)颐鄱群瘮?shù)左法提交日期：2017年12月浙江工商大學(xué)碩士論文及更進(jìn)一步的利用情感極性分析作為特征輔助預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)未來趨勢(shì)。本文使用了時(shí)變概率密度函數(shù)模型作為基礎(chǔ)模型來預(yù)測(cè)股票大盤的走勢(shì)，得到的結(jié)果能夠較好的擬合大盤曲線，但是仍有改進(jìn)的空間。然后探索性地利用在線股評(píng)的文本分析構(gòu)建了情感因子作為變量引入時(shí)變概率密度函數(shù)模型中。本文的實(shí)證得到如下結(jié)論：1

2、)時(shí)變概率密度函數(shù)模型，是一種非參數(shù)模型，具有良好的預(yù)測(cè)效果；2)加入了情感因子的時(shí)變概率密度函數(shù)模型在損失函數(shù)的評(píng)估下，結(jié)果要好于時(shí)變概率密度函數(shù)模型，達(dá)到了比較滿意的預(yù)測(cè)效果；3)可以推論出投資者的個(gè)人的行為方式及其心理因素會(huì)對(duì)其金融活動(dòng)產(chǎn)生影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，投資者情緒對(duì)于股票市場(chǎng)的走勢(shì)具有較為重要的指導(dǎo)意義，且能夠根據(jù)投資者情緒構(gòu)建指標(biāo)來提高股價(jià)預(yù)測(cè)的精度，進(jìn)而印證了行為金融的理論和思想。關(guān)鍵詞：股指預(yù)測(cè)；行為金融；情感分析；時(shí)