隨機(jī)交互Agent-Based金融價(jià)格復(fù)雜系統(tǒng)與統(tǒng)計(jì)分析.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)全球化以及金融市場(chǎng)的快速發(fā)展，金融市場(chǎng)已經(jīng)成為當(dāng)前交易最為活躍的市場(chǎng)，對(duì)金融市場(chǎng)的金融建模已經(jīng)成為金融研究領(lǐng)域的重要課題.本文利用選舉模型再現(xiàn)金融市場(chǎng)中投資者之間的交互作用以及投資對(duì)金融市場(chǎng)中的信息態(tài)度的動(dòng)態(tài)變化，構(gòu)建了格點(diǎn)上的選舉金融價(jià)格模型，并對(duì)由模型得到的模擬數(shù)據(jù)的厚尾特性、非自相關(guān)性以及波動(dòng)聚集性與真實(shí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的性質(zhì)進(jìn)行了比較分析，探究了構(gòu)建的金融價(jià)格模型中的金融市場(chǎng)程式化經(jīng)驗(yàn)事實(shí)的存在.本文引入了一種用于研究金融波

2、動(dòng)復(fù)雜性的分析方法——Lempel-Ziv復(fù)雜度，并且使用Lempel-Ziv復(fù)雜度與多尺度帶權(quán)排列熵對(duì)真實(shí)金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)與本文構(gòu)建的金融價(jià)格模型得到模擬數(shù)據(jù)的收益率、絕對(duì)收益率以及它們通過經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸獾玫降墓逃心Ｊ胶瘮?shù)進(jìn)行了一系列的復(fù)雜性分析，探究了真實(shí)金融市場(chǎng)與本文構(gòu)建的選舉金融價(jià)格模型的波動(dòng)的復(fù)雜性與隨機(jī)性.本文使用了一種叫做復(fù)雜不變距離的測(cè)度方法來(lái)對(duì)真實(shí)的金融市場(chǎng)與本文構(gòu)建的金融價(jià)格模型進(jìn)行了的復(fù)雜相似性分析，得到了真實(shí)金融市場(chǎng)和

3、構(gòu)建的金融價(jià)格模型的簡(jiǎn)單聚類分析結(jié)果.基于復(fù)雜不變距離，本文提出了一種時(shí)間序列自相似性分析方法，并應(yīng)用這種自相似性分析方法對(duì)真實(shí)數(shù)據(jù)與模擬數(shù)據(jù)的收益率序列進(jìn)行了相應(yīng)的自相似性分析.本文介紹了一種用于金融波動(dòng)性分析的新的統(tǒng)計(jì)量——波動(dòng)差分分量，并提出了一種將波動(dòng)性序列變換成三種波動(dòng)持續(xù)統(tǒng)計(jì)序列的新的金融波動(dòng)性行為的分析方法.本文應(yīng)用Zipf分析方法和結(jié)合了Lempel-Ziv復(fù)雜度與排列字符變換方法的排列Lempel-Ziv復(fù)雜度分析方法