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1、上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文VaR約束下的資產(chǎn)組合投資模型在航運(yùn)公司運(yùn)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避中的運(yùn)用姓名：劉晶申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：@指導(dǎo)教師：盧春霞20100101II 型：GARCH、EGARCH等模型；緊接著簡(jiǎn)要介紹了資產(chǎn)組合理論，闡述了資產(chǎn)組合的收益和方差和有效資產(chǎn)組合曲線的定義和計(jì)算方法； 再接著對(duì)三大航運(yùn)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了定量測(cè)量， 運(yùn)用基于廣義誤差分布的EGARCH模型對(duì)航運(yùn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了估計(jì)， 并計(jì)算出每個(gè)市場(chǎng)的VaR風(fēng)險(xiǎn)值； 最后利用
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