基于均值-方差模型和多元GARCH模擬的DC養(yǎng)老金資產(chǎn)配置.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著我國逐步邁入老齡化社會，居民的養(yǎng)老保險問題日益突出。我國的DC養(yǎng)老金暨企業(yè)年金和職業(yè)年金，作為養(yǎng)老保險體系的“第二支柱”，扮演著越來越重要的角色。DC養(yǎng)老金的資金規(guī)模不斷擴(kuò)大，如何實現(xiàn)資金的保值增值，已成為國內(nèi)外研究的重要話題。
　　本文主要通過DC養(yǎng)老基金的均值-方差模型和資產(chǎn)收益率的多元GARCH模型，對資產(chǎn)配置的最優(yōu)問題進(jìn)行研究。本文首先考慮在隨機(jī)工資水平和隨機(jī)死亡率的因素下，用均值-方差模型，對DC養(yǎng)老金的動態(tài)資產(chǎn)分配

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