基于Python的私募量化平臺(tái)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、量化投資是應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)而且利用一定的數(shù)學(xué)模型去實(shí)現(xiàn)投資理念、使投資策略達(dá)到穩(wěn)定收益目標(biāo)的一種證券市場的投資方式。量化投資的優(yōu)點(diǎn)主要在于速度、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性、分散性幾個(gè)特點(diǎn)。量化投資從20世紀(jì)70年代開始出現(xiàn)的歐美市場,在近些年得到飛速發(fā)展,量化投資基金的數(shù)量在國際市場上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)投資基金。我國的量化投資基金始于2009年,目前正在高速發(fā)展階段。
　　本文分析了目前國內(nèi)量化投資領(lǐng)域的現(xiàn)狀,使用Python編寫語言,通過輕量化的系

2、統(tǒng)部署及實(shí)現(xiàn),為私募客戶構(gòu)建操作安全、使用簡單、功能強(qiáng)大的量化策略平臺(tái),降低私募客戶的IT建設(shè)成本、量化投資策略編寫成本,提升私募客戶的工作效率及投資收益率。
　　本文的主要工作和成果如下:
　　1.研究了目前國內(nèi)量化投資領(lǐng)域主要的量化平臺(tái)及其優(yōu)缺點(diǎn),以及私募客戶使用量化平臺(tái)的操作流程;
　　2.重點(diǎn)研究并分析了目前私募量化投資領(lǐng)域涉及的配對交易策略,并以此為基礎(chǔ),對量化平臺(tái)進(jìn)行了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn);
　　3.針對