量化選股回測平臺的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、近年來，隨著金融工程領(lǐng)域相關(guān)理論的引入，國內(nèi)金融行業(yè)在量化投資方面取得了長足的進(jìn)步。同時(shí)在市場逐漸成熟和中國證券監(jiān)管日益嚴(yán)格的背景下，量化投資的優(yōu)勢更加明顯。信息技術(shù)日益發(fā)達(dá)的情況下，對于量化投資基金過程中使用的選股模型，使用傳統(tǒng)人工的方式進(jìn)行檢驗(yàn)仍然存在一定的難度和較大的工作量。因此，使用計(jì)算機(jī)技術(shù)解決量化投資過程中的此類問題是明智之選，量化選股回測平臺便應(yīng)運(yùn)而生。
　　通過對證券基金相關(guān)從業(yè)人員和部分投資者的需求獲取與分析，調(diào)

2、研傳統(tǒng)基金的投資業(yè)務(wù)流程，最終確定了平臺面向的最終用戶和主要的功能，具體的功能如下：
　　1.數(shù)據(jù)處理，存儲并持續(xù)更新國內(nèi)A股中部分股票的行情與基本面的信息，提供上述數(shù)據(jù)的查詢功能。
　　2.回測過程，盡可能還原真實(shí)交易條件而提供貼合實(shí)際的交易過程，使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回溯來檢測策略的表現(xiàn)。
　　3.模擬交易則借助Wind?金融資訊客戶端提供的模擬交易接口，考驗(yàn)策略在接近真實(shí)情景下的表現(xiàn)情況
　　4.結(jié)果展示及歸因分

3、析則用來展示回測過程的相關(guān)數(shù)據(jù)，并使用相應(yīng)的模型來分析策略表現(xiàn)情況的影響因素。
　　在設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方面，通過借鑒行業(yè)內(nèi)量化投資平臺并與自身的特點(diǎn)，本文擬定了一套可行的技術(shù)解決方案?？紤]到策略快速實(shí)現(xiàn)的便捷性，量化選股回測平臺初期選擇 MATLAB作為主要的實(shí)現(xiàn)語言，在數(shù)據(jù)處理及其他對性能具有一定要求的方面，則以接口的方式使用Java實(shí)現(xiàn)的模塊。就存儲與訪問能力而言，開源的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)MySQL完全可以滿足當(dāng)前系統(tǒng)的需求。