基于優(yōu)化的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)期貨交易指標(biāo)的研究.pdf

1、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域重要的研究方法，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)能力在金融領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。期貨市場(chǎng)中，程序化交易的交易策略研究日漸深入，本文旨在優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行訓(xùn)練、預(yù)測(cè)，并根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果研究交易指標(biāo)，對(duì)不同交易策略進(jìn)行改進(jìn)。
　　神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)由于數(shù)據(jù)儲(chǔ)存信息不足、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等問(wèn)題經(jīng)常出現(xiàn)誤差很大的預(yù)測(cè)結(jié)果，并且隨著初始權(quán)重的不同，預(yù)測(cè)結(jié)果變化很大，充滿了不確定性。針對(duì)這一問(wèn)題，本文提出了多變量預(yù)測(cè)方法。NARX神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入允許加入多個(gè)外部變

2、量進(jìn)行訓(xùn)練，并使用多個(gè)外部變量作為最后的預(yù)測(cè)指標(biāo)，本文進(jìn)行預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)是期貨商品豆粕的價(jià)格，通過(guò)詳細(xì)的分析，總結(jié)出十個(gè)影響豆粕價(jià)格的因素，將它們作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的外部輸入。同時(shí)，為了避免外部因子信息的的重復(fù)使用，本文引入主成分分析法，對(duì)十個(gè)外部變量進(jìn)行降維處理，選出四個(gè)互不相關(guān)的主成分，即保留了原始數(shù)據(jù)的大部分信息，避免了數(shù)據(jù)冗余，又提高了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練速度。本文通過(guò)對(duì)多變量預(yù)測(cè)結(jié)果和單變量預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)多變量預(yù)測(cè)更加準(zhǔn)確。