不同分布假設(shè)garch模型擇優(yōu)及其在股市波動(dòng)溢出效應(yīng)中的研究

1、江西財(cái)拄大摯I f ^ N o ( 1 U N I 垤融r H O FF I N A N C E ＆E C O N O M K S學(xué)校代碼—— 密級(jí)—— 中圖分類號(hào)——U D O 。．，．．——碩士學(xué)位論文 M A S T E RD I S S E R T A T I o N論文題目不同分布假設(shè)G A R C H 模型擇優(yōu)及其在股市波動(dòng)( 中文) 溢出效應(yīng)中的研究論文題[]—Studyo nb e s tc h o i c eofGAR

2、Ctt—model w i t h d i f f e r e n ta s s u m p t i o n s( 英文) a n d i t si n l l u e n c eo nv o l a t i l i t ys p i l l o v e re f f e c ti ns t o c km a r k e t作 者申請(qǐng)學(xué)位劉夢(mèng)佳碩士導(dǎo) 師培養(yǎng)單位潘文榮副教授統(tǒng)計(jì)學(xué)院學(xué)科專業(yè)竺蘭蘭! 蘭蘭蘭竺! 研究方向 數(shù)理統(tǒng)計(jì)二。一七

3、年六月目 錄第1 章導(dǎo)論????????????????????????????．．11 ．1 研究背景及意義????????????????????????11 ．2 文獻(xiàn)綜述???????????????????????????31 ．2 ．1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述??????????????????????．31 ．2 ．2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述??????????????????????．51 ．2 ．3 文獻(xiàn)述評(píng)???????????????

4、?????????71 ．3 本文研究?jī)?nèi)容和框架?????????????????????一81 ．4 本文創(chuàng)新與不足????????????????????????81 ．4 ．1 創(chuàng)新之處????????????????????????81 ．4 ．2 不足之處????????????????????????．9第2 章預(yù)備知識(shí)??????????????????????????1 02 ．1 金融市場(chǎng)波動(dòng)的概念及其特性??????

5、???????????1 02 ．1 ．1 金融市場(chǎng)波動(dòng)的概念??????????????????．．1 02 ．1 ．2 金融市場(chǎng)波動(dòng)的性質(zhì)??????????????????一1 02 ．2 波動(dòng)溢出效應(yīng)的概念及產(chǎn)生原因????????????????1 22 ．2 ．1 波動(dòng)溢出效應(yīng)的概念???????????????????1 22 ．2 ．2 波動(dòng)溢出效應(yīng)的產(chǎn)生原因????????????????．．1 22 ．3 收益率的定

6、義?????????????????? ???????1 62 ．4 金融數(shù)據(jù)的特征???????????????????????．1 62 ．5 常用的擬合金融數(shù)據(jù)的分布??????????????????．1 72 ．6 本章小結(jié)??????????????????????????．1 7第3 章不同分布假設(shè)G A R C H 模型擇優(yōu)及其相關(guān)理論研究????????1 93 ．1A R M A 模型????????????????

7、?????????1 93 ．2A R C H 效應(yīng)檢驗(yàn)???????????????????????．1 93 ．3A D F 檢驗(yàn)??????????????????????????????????．．2 03 ．4G A R C H 模型族???????????????????????．．2 13 ．5 不同分布假設(shè)下的G A R C H 模型????????????????．2 23 ．5 ．1 廣義誤差分布( G E D )