風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在基金投資中的應(yīng)用.pdf

1、該文共分七章,共3萬余字.具體結(jié)構(gòu)體系如下:第一章先簡單介紹了共同基金的來歷,以及共同基金的基本品種,然后介紹了人們對(duì)投資中風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),以及風(fēng)險(xiǎn)的基本定義,并根據(jù)新舊風(fēng)險(xiǎn)的控制方法引出度量風(fēng)險(xiǎn)的概念,提出了該文的問題,如何度量風(fēng)險(xiǎn).第二章介紹了實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的工作平臺(tái)以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的搜集、整理,其中數(shù)據(jù)整理部分引入了數(shù)據(jù)倉庫的概念,并借助數(shù)據(jù)倉庫完成數(shù)據(jù)的整理工作,我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)集中式數(shù)據(jù)存放,并計(jì)劃在未來風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)對(duì)外時(shí),實(shí)現(xiàn)集中分布式數(shù)

2、據(jù)存放.第三章到第五章是該文重點(diǎn),首先給出評(píng)判不同風(fēng)險(xiǎn)的各種指標(biāo),接著提出把風(fēng)險(xiǎn)具體分解的方法,然后在根據(jù)具體指標(biāo)對(duì)細(xì)分的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷,判斷整合后,得出我們所需要的不同種類的風(fēng)險(xiǎn),如行業(yè)、基金、公司等.通過具體應(yīng)用實(shí)例,我們也可以看出風(fēng)險(xiǎn)管理在投資中的作用.第三章介紹具體的風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo),其中又分為三大類分別介紹,一是業(yè)績波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo),主要是標(biāo)準(zhǔn)差分析方法的實(shí)現(xiàn);二是業(yè)績虧損風(fēng)險(xiǎn),主要介紹了VaR的方法,我們實(shí)現(xiàn)了三種VaR方法,并

3、分別模擬實(shí)現(xiàn);三投資風(fēng)險(xiǎn)中其它因素的介紹,包括市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、開放式基金贖回風(fēng)險(xiǎn)、公司規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)、公司業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)、基金經(jīng)理道德風(fēng)險(xiǎn)等.第四章實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)分解,只有把風(fēng)險(xiǎn)具體分解后,才能運(yùn)用具體的分析指標(biāo)評(píng)判風(fēng)險(xiǎn),然后匯總得出不同種類的風(fēng)險(xiǎn).風(fēng)險(xiǎn)分解有很多種方法,該章介紹的是經(jīng)典的也是最常用兩種分解方法,第一種是把投資組合按照投資品種具體分解到每個(gè)種類,然后再分解到每個(gè)具體的個(gè)體.第二種是把風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),主要是按照類